Сравнение HRVIX с SHDPX
HRVIX (Heartland Value Plus Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. HRVIX charges 1.15%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности HRVIX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HRVIX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 21.84%
- 6 месяцев
- 19.71%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 9.90%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HRVIX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HRVIX Heartland Value Plus Fund | 2.77% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.23% |
Correlation
The correlation between HRVIX and SHDPX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRVIX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
HRVIX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HRVIX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRVIX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRVIX и SHDPX
Максимальная просадка HRVIX за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRVIX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRVIX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | 0.00% | -46.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | 0.00% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | 0.00% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HRVIX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRVIX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 0.60% | +16.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 0.60% | +19.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 0.60% | +21.01% |
Сравнение комиссий HRVIX и SHDPX
HRVIX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRVIX и SHDPX
Дивидендная доходность HRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRVIX Heartland Value Plus Fund | 0.51% | 0.62% | 3.00% | 1.43% | 2.25% | 24.50% | 1.03% | 1.47% | 1.13% | 0.14% | 0.65% | 8.78% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HRVIX and SHDPX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HRVIX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор