Сравнение HRTVX с SHDPX
HRTVX (Heartland Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HRTVX charges 1.04%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности HRTVX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HRTVX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 22.73%
- 6 месяцев
- 20.95%
- 1 год
- 41.14%
- 3 года*
- 23.44%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 12.37%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HRTVX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HRTVX Heartland Value Fund | 2.10% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.23% |
Correlation
The correlation between HRTVX and SHDPX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRTVX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
HRTVX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HRTVX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRTVX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRTVX и SHDPX
Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRTVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | 0.00% | -61.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | 0.00% | -9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTVX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRTVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 0.58% | +16.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 0.58% | +18.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 0.58% | +20.44% |
Сравнение комиссий HRTVX и SHDPX
HRTVX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTVX и SHDPX
Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTVX Heartland Value Fund | 7.57% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HRTVX and SHDPX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HRTVX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор