Сравнение HRTVX с BSCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Fund (HRTVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).
HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HRTVX и BSCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRTVX и BSCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTVX Heartland Value Fund | 8.12% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 17.93% | -13.30% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 8.83% | 23.51% | 24.77% | 22.75% | -7.89% | 27.61% | 20.38% | 12.82% | -12.23% |
Доходность по периодам
С начала года, HRTVX показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.83%.
HRTVX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.11%
BSCMX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 41.77%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRTVX и BSCMX
HRTVX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.
Доходность на риск
HRTVX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск
HRTVX
BSCMX
Сравнение HRTVX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRTVX | BSCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.98 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.77 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.16 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 12.93 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRTVX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.98 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.87 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.67 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между HRTVX и BSCMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTVX и BSCMX
Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности BSCMX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTVX Heartland Value Fund | 8.59% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 4.18% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HRTVX и BSCMX
Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и BSCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRTVX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | -38.12% | -23.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -9.65% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -22.34% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -6.87% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -6.10% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.38% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTVX и BSCMX
Heartland Value Fund (HRTVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) имеют волатильность 6.01% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRTVX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.73% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 12.36% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 22.03% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 17.84% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 20.69% | +0.33% |