Сравнение HRTG с UVE
HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) and UVE (Universal Insurance Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HRTG returned 6.32%/yr vs 10.37%/yr for UVE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRTG и UVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRTG показывает доходность -27.48%, что значительно ниже, чем у UVE с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции HRTG уступали акциям UVE по среднегодовой доходности: 6.32% против 10.37% соответственно.
HRTG
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -26.88%
- С начала года
- -27.48%
- 6 месяцев
- -25.07%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 63.78%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- 6.32%
UVE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 31.91%
- 3 года*
- 37.11%
- 5 лет*
- 25.84%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам HRTG и UVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | -27.48% | 141.82% | 85.58% | 262.22% | -68.58% | -40.09% | -21.80% | -8.50% | -17.06% | 16.94% |
UVE Universal Insurance Holdings, Inc. | 5.87% | 65.32% | 36.80% | 58.14% | -33.52% | 18.39% | -43.50% | -24.24% | 41.44% | -0.88% |
Correlation
The correlation between HRTG and UVE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2014 г. | 0.46 |
The correlation between HRTG and UVE shifts across timeframes, from 0.43 (5 years) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRTG:
$6.53
UVE:
$9.07
HRTG:
3.25
UVE:
3.91
HRTG:
0.02
UVE:
0.03
HRTG:
0.77
UVE:
0.48
HRTG:
$848.47M
UVE:
$1.60B
HRTG:
$333.64M
UVE:
$346.30M
HRTG:
$285.21M
UVE:
$272.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRTG vs. UVE — Ранг доходности на риск
HRTG
UVE
Сравнение HRTG c UVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRTG | UVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.81 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 3.83 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRTG | UVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.88 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.62 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.25 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.38 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок HRTG и UVE
Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки UVE в -80.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и UVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRTG | UVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -80.46% | -13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.95% | -17.74% | -15.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.90% | -27.01% | -16.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.89% | -54.23% | -30.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.21% | -79.58% | -12.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.86% | -13.67% | -18.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.56% | -36.32% | -10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 8.35% | +6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTG и UVE
Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) имеет более высокую волатильность в 24.18% по сравнению с Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что HRTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRTG | UVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.18% | 5.38% | +18.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.89% | 26.28% | +11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.20% | 36.31% | +20.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.34% | 42.13% | +29.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.91% | 41.33% | +16.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTG и UVE
HRTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 4.08% | 2.37% | 1.81% | 1.63% | 1.33% | 1.47% | 0.23% |
UVE Universal Insurance Holdings, Inc. | 2.17% | 2.28% | 3.66% | 4.82% | 7.27% | 4.53% | 5.10% | 2.75% | 1.93% | 2.52% | 2.43% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRTG и UVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Insurance Holdings, Inc. и Universal Insurance Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRTG и UVE
HRTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 212.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 393.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HRTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.82M при выручке в 212.66M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
UVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.29M при выручке в 393.57M, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
HRTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.48M при выручке в 212.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
UVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.29M при выручке в 393.57M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
Часто задаваемые вопросы
HRTG and UVE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRTG has higher volatility (24.18%) compared to UVE (5.38%). In terms of maximum drawdown, HRTG dropped -94.36% vs UVE's -80.46%.
UVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRTG и UVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор