PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UVE с AFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UVE и AFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) и Aflac Incorporated (AFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UVE показывает доходность 5.87%, а AFL немного ниже – 5.65%. За последние 10 лет акции UVE уступали акциям AFL по среднегодовой доходности: 10.37% против 15.41% соответственно.


UVE

1 день
-0.56%
1 месяц
-10.43%
С начала года
5.87%
6 месяцев
12.42%
1 год
31.91%
3 года*
37.11%
5 лет*
25.84%
10 лет*
10.37%

AFL

1 день
0.69%
1 месяц
1.25%
С начала года
5.65%
6 месяцев
6.65%
1 год
14.51%
3 года*
22.35%
5 лет*
17.58%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVE и AFL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVE
Universal Insurance Holdings, Inc.
5.87%65.32%36.80%58.14%-33.52%18.39%-43.50%-24.24%41.44%-0.88%
AFL
Aflac Incorporated
5.65%8.94%28.08%17.36%26.41%34.55%-13.60%18.55%6.20%29.02%

Correlation

The correlation between UVE and AFL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2003 г.

0.30

The correlation between UVE and AFL shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

UVE:

$9.07

AFL:

$8.76

Коэффициент P/E

UVE:

3.91

AFL:

13.16

Коэффициент PEG

UVE:

0.03

AFL:

3.41

Коэффициент P/S

UVE:

0.48

AFL:

3.35

Общая выручка (12 мес.)

UVE:

$1.60B

AFL:

$18.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

UVE:

$346.30M

AFL:

$8.70B

EBITDA (12 мес.)

UVE:

$272.42M

AFL:

$6.67B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Universal Insurance Holdings, Inc.

Aflac Incorporated

Доходность на риск

UVE vs. AFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVE
Ранг доходности на риск UVE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVE: 7070
Ранг коэф-та Мартина

AFL
Ранг доходности на риск AFL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVE c AFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) и Aflac Incorporated (AFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UVEAFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.60

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.83

3.97

-0.14

UVE vs. AFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVE на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFL равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVE и AFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UVEAFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.87

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.85

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.60

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.48

-0.10

Просадки

Сравнение просадок UVE и AFL

Максимальная просадка UVE за все время составила -80.46%, примерно равная максимальной просадке AFL в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVE и AFL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UVEAFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.46%

-82.71%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.74%

-9.11%

-8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.01%

-13.56%

-13.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.23%

-19.86%

-34.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.58%

-54.89%

-24.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-2.35%

-11.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.32%

-11.66%

-24.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

3.66%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности UVE и AFL

Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Aflac Incorporated (AFL) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что UVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UVEAFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.62%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.28%

11.69%

+14.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.31%

16.78%

+19.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.13%

20.88%

+21.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.33%

25.73%

+15.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVE и AFL

Дивидендная доходность UVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности AFL в 2.06%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFL
Aflac Incorporated
2.06%2.10%1.93%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%
UVE
Universal Insurance Holdings, Inc.
2.17%2.28%3.66%4.82%7.27%4.53%5.10%2.75%1.93%2.52%2.43%2.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UVE и AFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Insurance Holdings, Inc. и Aflac Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
393.57M
4.32B
(UVE) Общая выручка
(AFL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UVE и AFL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Universal Insurance Holdings, Inc. и Aflac Incorporated.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
57.5%
Активы портфеля
UVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 393.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 4.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.

UVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.29M при выручке в 393.57M, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

AFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 4.32B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

UVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.29M при выручке в 393.57M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.

AFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 4.32B, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.


Часто задаваемые вопросы


UVE and AFL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVE has higher volatility (5.38%) compared to AFL (4.62%). In terms of maximum drawdown, UVE dropped -80.46% vs AFL's -82.71%.

UVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVE и AFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор