Сравнение UVE с MCY
UVE (Universal Insurance Holdings, Inc.) and MCY (Mercury General Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, UVE returned 10.37%/yr vs 10.70%/yr for MCY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UVE и MCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVE показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у MCY с доходностью 4.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UVE имеют среднегодовую доходность 10.37%, а акции MCY немного впереди с 10.70%.
UVE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 31.91%
- 3 года*
- 37.11%
- 5 лет*
- 25.84%
- 10 лет*
- 10.37%
MCY
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 55.36%
- 3 года*
- 52.78%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение доходности по годам UVE и MCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVE Universal Insurance Holdings, Inc. | 5.87% | 65.32% | 36.80% | 58.14% | -33.52% | 18.39% | -43.50% | -24.24% | 41.44% | -0.88% |
MCY Mercury General Corporation | 4.08% | 44.10% | 82.26% | 13.59% | -32.61% | 6.18% | 13.44% | -1.23% | 1.68% | -7.23% |
Correlation
The correlation between UVE and MCY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2003 г. | 0.32 |
Over the past year, UVE and MCY have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
UVE:
$9.07
MCY:
$11.73
UVE:
3.91
MCY:
8.32
UVE:
0.03
MCY:
0.11
UVE:
0.48
MCY:
1.17
UVE:
$1.60B
MCY:
$4.60B
UVE:
$346.30M
MCY:
$2.09B
UVE:
$272.42M
MCY:
$885.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVE vs. MCY — Ранг доходности на риск
UVE
MCY
Сравнение UVE c MCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) и Mercury General Corporation (MCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVE | MCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 4.32 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 11.86 | -8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVE | MCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.16 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.39 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.34 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок UVE и MCY
Максимальная просадка UVE за все время составила -80.46%, что больше максимальной просадки MCY в -68.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVE и MCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVE | MCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.46% | -68.83% | -11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -12.87% | -4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.01% | -39.99% | +12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.23% | -54.32% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.58% | -55.28% | -24.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | -5.23% | -8.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.32% | -18.77% | -17.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.35% | 4.68% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVE и MCY
Текущая волатильность для Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) составляет 5.38%, в то время как у Mercury General Corporation (MCY) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что UVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVE | MCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 7.50% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.28% | 19.21% | +7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.31% | 25.91% | +10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.13% | 34.13% | +8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.33% | 31.84% | +9.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVE и MCY
Дивидендная доходность UVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности MCY в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCY Mercury General Corporation | 1.30% | 1.35% | 1.91% | 3.40% | 5.57% | 4.77% | 4.83% | 5.16% | 4.84% | 4.66% | 4.12% | 5.31% |
UVE Universal Insurance Holdings, Inc. | 2.17% | 2.28% | 3.66% | 4.82% | 7.27% | 4.53% | 5.10% | 2.75% | 1.93% | 2.52% | 2.43% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UVE и MCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Insurance Holdings, Inc. и Mercury General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UVE и MCY
UVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 393.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury General Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.54M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.29M при выручке в 393.57M, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
MCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury General Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.54M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
UVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.29M при выручке в 393.57M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
MCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury General Corporation сообщила о чистой прибыли в 190.42K при выручке в 1.54M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
UVE and MCY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCY has higher volatility (7.50%) compared to UVE (5.38%). In terms of maximum drawdown, UVE dropped -80.46% vs MCY's -68.83%.
MCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVE и MCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор