PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVE с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UVE с AAPL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVE (Universal Insurance Holdings, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. UVE operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, UVE returned 10.37%/yr vs 30.07%/yr for AAPL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UVE и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVE показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.69%. За последние 10 лет акции UVE уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 10.37% против 30.07% соответственно.

UVE

1 день
-0.56%
1 месяц
-10.43%
С начала года
5.87%
6 месяцев
12.42%
1 год
31.91%
3 года*
37.11%
5 лет*
25.84%
10 лет*
10.37%

AAPL

1 день
0.31%
1 месяц
9.62%
С начала года
14.69%
6 месяцев
11.08%
1 год
54.06%
3 года*
20.68%
5 лет*
20.46%
10 лет*
30.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVE и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVE
Universal Insurance Holdings, Inc.		5.87%65.32%36.80%58.14%-33.52%18.39%-43.50%-24.24%41.44%-0.88%
AAPL
Apple Inc		14.69%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Correlation

The correlation between UVE and AAPL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2003 г.

0.18

Фундаментальные показатели

EPS

UVE:

$9.07

AAPL:

$8.24

Коэффициент P/E

UVE:

3.91

AAPL:

37.79

Коэффициент PEG

UVE:

0.03

AAPL:

4.97

Коэффициент P/S

UVE:

0.48

AAPL:

10.26

Общая выручка (12 мес.)

UVE:

$1.60B

AAPL:

$451.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

UVE:

$346.30M

AAPL:

$216.07B

EBITDA (12 мес.)

UVE:

$272.42M

AAPL:

$153.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Insurance Holdings, Inc.

Apple Inc

Часто сравнивают с UVE:
UVE с SPYUVE с AFLUVE с HRTGUVE с RIGLUVE с MCYUVE с AIZUVE с TRV
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

UVE vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVE
Ранг доходности на риск UVE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVE c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVEAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.44

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.40

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.94

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.83

9.91

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVE vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVE на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVE и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVEAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.44

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

1.04

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.07

Просадки

Сравнение просадок UVE и AAPL

Максимальная просадка UVE за все время составила -80.46%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVE и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVEAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.46%

-81.80%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.74%

-13.80%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.01%

-33.36%

+6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.23%

-33.36%

-20.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.58%

-38.52%

-41.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-1.26%

-12.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.32%

-29.61%

-6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

5.47%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности UVE и AAPL

Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что UVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVEAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.01%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.28%

15.88%

+10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.31%

22.31%

+14.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.13%

27.45%

+14.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.33%

28.89%

+12.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVE и AAPL

Дивидендная доходность UVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности AAPL в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.34%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
UVE
Universal Insurance Holdings, Inc.		2.17%2.28%3.66%4.82%7.27%4.53%5.10%2.75%1.93%2.52%2.43%2.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UVE и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Insurance Holdings, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
393.57M
111.18B
(UVE) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UVE и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Universal Insurance Holdings, Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%202220232024202520260
49.3%
Активы портфеля
UVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 393.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

UVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.29M при выручке в 393.57M, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

UVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.29M при выручке в 393.57M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.

Часто задаваемые вопросы

UVE and AAPL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVE has higher volatility (5.38%) compared to AAPL (5.01%). In terms of maximum drawdown, UVE dropped -80.46% vs AAPL's -81.80%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVE и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор