Сравнение HRSTX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
HRSTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSTX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSTX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSTX Rational Tactical Return Fund | -0.55% | 3.66% | 3.23% | 5.06% | 217.69% | 3.95% | 2.65% | 8.35% | 9.66% | 3.49% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSTX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HRSTX имеют среднегодовую доходность 17.29%, а акции VPMAX немного отстают с 16.91%.
HRSTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 29.49%
- 10 лет*
- 17.29%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSTX и VPMAX
HRSTX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
HRSTX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
HRSTX
VPMAX
Сравнение HRSTX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSTX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.78 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 3.30 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.48 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 3.76 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 16.16 | -8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSTX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.78 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.75 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.84 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.62 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между HRSTX и VPMAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSTX и VPMAX
Дивидендная доходность HRSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSTX Rational Tactical Return Fund | 8.38% | 6.72% | 4.47% | 5.60% | 2.24% | 3.75% | 2.10% | 3.36% | 1.33% | 5.55% | 13.80% | 4.82% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок HRSTX и VPMAX
Максимальная просадка HRSTX за все время составила -69.69%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSTX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSTX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.69% | -48.32% | -21.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -13.75% | +11.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.42% | -25.21% | +22.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.82% | -32.65% | +16.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -8.80% | +7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.86% | -6.61% | -21.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 3.20% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSTX и VPMAX
Текущая волатильность для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) составляет 2.52%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что HRSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSTX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 6.72% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 22.09% | -19.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 28.98% | -26.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.90% | 20.17% | +77.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.54% | 20.11% | +49.43% |