Сравнение HRSTX с GCPYX
HRSTX (Rational Tactical Return Fund) and GCPYX (Gateway Equity Call Premium Fund) are both Options Trading funds. Over the past 10 years, HRSTX returned 5.70%/yr vs 9.47%/yr for GCPYX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. HRSTX charges 1.99%/yr vs 0.68%/yr for GCPYX.
Доходность
Сравнение доходности HRSTX и GCPYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRSTX показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у GCPYX с доходностью 5.15%. За последние 10 лет акции HRSTX уступали акциям GCPYX по среднегодовой доходности: 5.70% против 9.47% соответственно.
HRSTX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 5.70%
GCPYX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам HRSTX и GCPYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSTX Rational Tactical Return Fund | 5.82% | 3.66% | 3.23% | 5.06% | 5.90% | 3.95% | 2.65% | 8.35% | 9.66% | 3.49% |
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 5.15% | 12.59% | 18.15% | 17.59% | -11.48% | 19.28% | 8.38% | 16.67% | -5.37% | 12.22% |
Correlation
The correlation between HRSTX and GCPYX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.25 |
The correlation between HRSTX and GCPYX shifts across timeframes, from 0.19 (5 years) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRSTX vs. GCPYX — Ранг доходности на риск
HRSTX
GCPYX
Сравнение HRSTX c GCPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSTX | GCPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.56 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 3.41 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.53 | 17.94 | +5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSTX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 2.72 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.54 | 0.82 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.78 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.73 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок HRSTX и GCPYX
Максимальная просадка HRSTX за все время составила -69.69%, что больше максимальной просадки GCPYX в -25.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSTX и GCPYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRSTX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.69% | -25.24% | -44.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -7.02% | +4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.42% | -15.49% | +13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.42% | -18.33% | +15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.82% | -25.24% | +9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -0.34% | -8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.59% | -2.82% | -28.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 2.02% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSTX и GCPYX
Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) имеют волатильность 1.39% и 1.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRSTX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.40% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 7.37% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 8.80% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 12.28% | -8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.16% | 12.46% | -5.30% |
Сравнение комиссий HRSTX и GCPYX
HRSTX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии GCPYX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSTX и GCPYX
Дивидендная доходность HRSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности GCPYX в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 0.41% | 0.44% | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.47% | 0.82% | 1.07% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 1.47% |
HRSTX Rational Tactical Return Fund | 8.94% | 6.72% | 4.47% | 5.60% | 2.24% | 3.75% | 2.10% | 3.36% | 1.33% | 5.55% | 13.80% | 4.82% |
Часто задаваемые вопросы
HRSTX and GCPYX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCPYX has higher volatility (1.40%) compared to HRSTX (1.39%). In terms of maximum drawdown, HRSTX dropped -69.69% vs GCPYX's -25.24%.
GCPYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRSTX и GCPYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор