Сравнение HRSMX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSMX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSMX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 5.38% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSMX показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 17.50% против 13.60% соответственно.
HRSMX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 17.50%
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSMX и VTSAX
HRSMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Доходность на риск
HRSMX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
HRSMX
VTSAX
Сравнение HRSMX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSMX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.98 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.50 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.51 | +1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 7.24 | +6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSMX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.98 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.61 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между HRSMX и VTSAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSMX и VTSAX
Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 4.01% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок HRSMX и VTSAX
Максимальная просадка HRSMX за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSMX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -55.33% | -9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -12.41% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -25.36% | -13.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.74% | -34.97% | -5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -6.22% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -9.06% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.59% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSMX и VTSAX
Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSMX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 5.49% | +6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 9.79% | +11.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.18% | 18.61% | +11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.18% | 17.37% | +9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.82% | 18.39% | +7.43% |