Сравнение HRSMX с VSGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).
HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSMX и VSGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSMX и VSGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 5.38% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.27% | 8.44% | 14.95% | 23.07% | -28.39% | 5.70% | 35.29% | 32.77% | -5.70% | 21.94% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSMX показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у VSGIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции VSGIX по среднегодовой доходности: 17.50% против 10.46% соответственно.
HRSMX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 17.50%
VSGIX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSMX и VSGIX
HRSMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.
Доходность на риск
HRSMX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск
HRSMX
VSGIX
Сравнение HRSMX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSMX | VSGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.85 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.34 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.39 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 5.56 | +8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSMX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.85 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.09 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.46 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.38 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между HRSMX и VSGIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSMX и VSGIX
Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VSGIX в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 4.01% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.53% | 0.55% | 0.55% | 0.68% | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.58% | 0.80% | 0.82% | 1.09% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок HRSMX и VSGIX
Максимальная просадка HRSMX за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и VSGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSMX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -58.66% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -14.50% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -38.36% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.74% | -38.70% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -7.52% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -11.40% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.62% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSMX и VSGIX
Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSMX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 8.87% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 15.71% | +6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.18% | 24.53% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.18% | 23.56% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.82% | 22.92% | +2.90% |