Сравнение HRSMX с VSGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).
HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSMX и VSGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSMX и VSGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 5.38% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.26% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSMX показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у VSGAX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции VSGAX по среднегодовой доходности: 17.50% против 10.45% соответственно.
HRSMX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 17.50%
VSGAX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSMX и VSGAX
HRSMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.
Доходность на риск
HRSMX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск
HRSMX
VSGAX
Сравнение HRSMX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSMX | VSGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.85 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.34 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.39 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 5.55 | +8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSMX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.85 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.09 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.46 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HRSMX и VSGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSMX и VSGAX
Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VSGAX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 4.01% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок HRSMX и VSGAX
Максимальная просадка HRSMX за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и VSGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSMX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -38.70% | -26.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -14.50% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -38.36% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.74% | -38.70% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -7.52% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -8.63% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.62% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSMX и VSGAX
Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSMX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 8.86% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 15.70% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.18% | 24.52% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.18% | 23.56% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.82% | 22.94% | +2.88% |