Сравнение HRSMX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSMX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSMX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 5.38% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSMX показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 17.50% против 7.85% соответственно.
HRSMX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 17.50%
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSMX и PXQSX
HRSMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
HRSMX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
HRSMX
PXQSX
Сравнение HRSMX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSMX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.01 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 0.16 | +2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.02 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 0.06 | +3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 0.13 | +13.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSMX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.01 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | -0.02 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.39 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.36 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между HRSMX и PXQSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSMX и PXQSX
Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности PXQSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 4.01% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок HRSMX и PXQSX
Максимальная просадка HRSMX за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSMX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -55.56% | -9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -13.25% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -31.49% | -7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.74% | -37.65% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -13.69% | +6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -10.29% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 5.85% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSMX и PXQSX
Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSMX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 5.71% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 11.75% | +9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.18% | 19.73% | +10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.18% | 20.22% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.82% | 20.45% | +5.37% |