PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSMX с PBSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRSMX с PBSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HRSMX (Hood River Small-Cap Growth Fund) and PBSIX (Polen U.S. Small Company Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, HRSMX returned 15.62%/yr vs 3.40%/yr for PBSIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HRSMX charges 1.09%/yr vs 1.26%/yr for PBSIX.

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и PBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRSMX показывает доходность 34.99%, что значительно выше, чем у PBSIX с доходностью 30.70%.

HRSMX

1 день
-1.71%
1 месяц
4.01%
С начала года
34.99%
6 месяцев
31.70%
1 год
75.86%
3 года*
35.50%
5 лет*
15.62%
10 лет*
20.34%

PBSIX

1 день
-1.08%
1 месяц
1.72%
С начала года
30.70%
6 месяцев
23.41%
1 год
55.95%
3 года*
18.86%
5 лет*
3.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRSMX и PBSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		34.99%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%3.36%
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		30.70%12.05%3.75%21.83%-42.90%16.44%50.02%21.22%1.96%1.42%

Correlation

The correlation between HRSMX and PBSIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2017 г.

0.86

The correlation between HRSMX and PBSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hood River Small-Cap Growth Fund

Polen U.S. Small Company Growth Fund

Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с VSMAXHRSMX с OBMCXHRSMX с FTXNXHRSMX с WGROX
Часто сравнивают с PBSIX:
PBSIX с AVUVPBSIX с PGEIXPBSIX с POIIXPBSIX с PGIIXPBSIX с DDJIXPBSIX с POLIXPBSIX с CTSIX

Доходность на риск

HRSMX vs. PBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PBSIX
Ранг доходности на риск PBSIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSMX c PBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSMXPBSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.03

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.60

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

4.31

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.22

15.44

+10.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSMX vs. PBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSMX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа PBSIX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSMX и PBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSMXPBSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.03

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.12

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.38

+0.20

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и PBSIX

Максимальная просадка HRSMX за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки PBSIX в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и PBSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRSMXPBSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-52.49%

-12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-13.67%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.04%

-28.03%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-52.49%

+14.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-5.40%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.07%

-21.56%

+8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.77%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и PBSIX

Текущая волатильность для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) составляет 8.84%, в то время как у Polen U.S. Small Company Growth Fund (PBSIX) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRSMXPBSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

11.10%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.46%

21.93%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.82%

29.10%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

28.76%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.98%

27.56%

-1.58%

Сравнение комиссий HRSMX и PBSIX

HRSMX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии PBSIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и PBSIX

Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как PBSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		3.13%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%
PBSIX
Polen U.S. Small Company Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.60%0.11%0.48%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HRSMX and PBSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PBSIX has higher volatility (11.10%) compared to HRSMX (8.84%). In terms of maximum drawdown, HRSMX dropped -64.92% vs PBSIX's -52.49%.

HRSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRSMX и PBSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор