Сравнение HRSMX с NCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).
HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSMX и NCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSMX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 5.38% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSMX показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 17.50% против 6.82% соответственно.
HRSMX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 17.50%
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSMX и NCLEX
HRSMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Доходность на риск
HRSMX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
HRSMX
NCLEX
Сравнение HRSMX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSMX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | -0.79 | +2.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | -1.07 | +3.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.88 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | -0.73 | +4.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | -1.99 | +15.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSMX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | -0.79 | +2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | -0.12 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.36 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между HRSMX и NCLEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSMX и NCLEX
Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности NCLEX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 4.01% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок HRSMX и NCLEX
Максимальная просадка HRSMX за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и NCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSMX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -48.68% | -16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -21.36% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -28.50% | -9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.74% | -35.79% | -4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -27.21% | +20.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -8.21% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 7.84% | -4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSMX и NCLEX
Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSMX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 5.11% | +7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 12.33% | +9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.18% | 19.73% | +10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.18% | 19.47% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.82% | 19.16% | +6.66% |