PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSMX с FECGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRSMX с FECGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX).

HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRSMX и FECGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%0.24%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		-2.76%13.04%15.26%18.90%-26.17%2.83%34.41%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, HRSMX показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у FECGX с доходностью -2.76%.

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%

FECGX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.61%
3 года*
12.36%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hood River Small-Cap Growth Fund

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX
Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с FSPGXFECGX с VSGAXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с VGT

Сравнение комиссий HRSMX и FECGX

HRSMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.

HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

HRSMX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSMX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSMXFECGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.94

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.46

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

1.53

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

5.20

+8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSMX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSMX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа FECGX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSMX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSMXFECGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.94

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.06

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.28

+0.25

Корреляция

Корреляция между HRSMX и FECGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и FECGX

Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности FECGX в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.56%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и FECGX

Максимальная просадка HRSMX за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и FECGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRSMXFECGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-41.85%

-23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-14.81%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-40.34%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-11.15%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.16%

-16.11%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

4.36%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и FECGX

Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRSMXFECGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.35%

8.83%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.73%

16.56%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.18%

25.37%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.18%

24.52%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.82%

27.32%

-1.50%