PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSMX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRSMX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRSMX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, HRSMX показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции HRSMX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 17.50% против 20.60% соответственно.

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hood River Small-Cap Growth Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DEVDX

Сравнение комиссий HRSMX и DMCRX

HRSMX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

HRSMX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSMX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSMXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.06

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.60

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

3.73

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

12.46

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSMX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSMX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMCRX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSMX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSMXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.06

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.16

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.54

-0.01

Корреляция

Корреляция между HRSMX и DMCRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и DMCRX

Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и DMCRX

Максимальная просадка HRSMX за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRSMXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-59.16%

-5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-15.46%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-59.16%

+20.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.74%

-59.16%

+18.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-10.79%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.16%

-20.35%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

4.62%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и DMCRX

Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) имеют волатильность 12.35% и 12.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRSMXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.35%

12.40%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.73%

23.15%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.18%

31.42%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.18%

39.55%

-12.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.82%

33.88%

-8.06%