Сравнение HRSCX с SSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).
HRSCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSCX и SSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSCX и SSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | -5.22% | 11.26% | 12.85% | 14.06% | -27.67% | 0.80% | 37.26% | 25.40% | -10.92% | 22.88% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | -2.63% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSCX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции HRSCX уступали акциям SSCPX по среднегодовой доходности: 7.44% против 9.16% соответственно.
HRSCX
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 7.44%
SSCPX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSCX и SSCPX
HRSCX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.
Доходность на риск
HRSCX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск
HRSCX
SSCPX
Сравнение HRSCX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSCX | SSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.14 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.17 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 3.79 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSCX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.18 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.40 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между HRSCX и SSCPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSCX и SSCPX
Дивидендная доходность HRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что меньше доходности SSCPX в 9.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | 8.89% | 8.42% | 22.56% | 9.37% | 38.95% | 40.00% | 18.51% | 6.62% | 26.17% | 8.10% | 0.06% | 7.03% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 9.26% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Просадки
Сравнение просадок HRSCX и SSCPX
Максимальная просадка HRSCX за все время составила -55.68%, примерно равная максимальной просадке SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSCX и SSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSCX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.68% | -53.65% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -11.83% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.22% | -27.78% | -10.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -43.59% | +5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -11.54% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -10.30% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.66% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSCX и SSCPX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что HRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSCX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 7.50% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 14.84% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 22.41% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.59% | 22.10% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.88% | 22.90% | +0.98% |