Сравнение HRSCX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
HRSCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSCX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSCX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | -1.09% | 11.26% | 12.85% | 14.06% | -27.67% | 0.80% | 37.26% | 25.40% | -10.92% | 22.88% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSCX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HRSCX имеют среднегодовую доходность 7.90%, а акции PXQSX немного отстают с 7.85%.
HRSCX
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 7.90%
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSCX и PXQSX
HRSCX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
HRSCX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
HRSCX
PXQSX
Сравнение HRSCX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSCX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.01 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.16 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.06 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 0.13 | +5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSCX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.01 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.02 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.39 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.36 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между HRSCX и PXQSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSCX и PXQSX
Дивидендная доходность HRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности PXQSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | 8.52% | 8.42% | 22.56% | 9.37% | 38.95% | 40.00% | 18.51% | 6.62% | 26.17% | 8.10% | 0.06% | 7.03% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок HRSCX и PXQSX
Максимальная просадка HRSCX за все время составила -55.68%, примерно равная максимальной просадке PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSCX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSCX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.68% | -55.56% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -13.25% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.22% | -31.49% | -6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -37.65% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -13.69% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -10.29% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 5.85% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSCX и PXQSX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что HRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSCX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 5.71% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 11.75% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 19.73% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 20.22% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 20.45% | +3.46% |