Сравнение HRSCX с PNSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX).
HRSCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSCX и PNSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSCX и PNSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | -1.09% | 11.26% | 12.85% | 14.06% | -27.67% | 0.80% | 37.26% | 25.40% | -10.92% | 22.88% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | -0.28% | 8.91% | 22.98% | 22.87% | -28.10% | 14.38% | 47.65% | 37.60% | -2.46% | 20.19% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSCX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции HRSCX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 7.90% против 13.98% соответственно.
HRSCX
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 7.90%
PNSAX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSCX и PNSAX
HRSCX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.
Доходность на риск
HRSCX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск
HRSCX
PNSAX
Сравнение HRSCX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSCX | PNSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.36 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.49 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 5.15 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSCX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.22 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.60 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HRSCX и PNSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSCX и PNSAX
Дивидендная доходность HRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности PNSAX в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | 8.52% | 8.42% | 22.56% | 9.37% | 38.95% | 40.00% | 18.51% | 6.62% | 26.17% | 8.10% | 0.06% | 7.03% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 0.43% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.27% | 4.87% | 1.93% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HRSCX и PNSAX
Максимальная просадка HRSCX за все время составила -55.68%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSCX и PNSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSCX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.68% | -69.47% | +13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -14.00% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.22% | -38.77% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -38.77% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -9.70% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -23.68% | +12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 4.05% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSCX и PNSAX
Текущая волатильность для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) составляет 9.41%, в то время как у Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что HRSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSCX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 10.40% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 17.67% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 24.86% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 23.05% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 23.43% | +0.48% |