Сравнение HRMDX с TCVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX).
HRMDX управляется Heartland. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. TCVIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HRMDX и TCVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRMDX и TCVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRMDX Heartland Mid Cap Value Fund | 4.09% | 0.12% | 3.68% | 13.37% | -3.09% | 28.13% | 6.93% | 25.30% | -8.58% | 8.14% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 7.81% | 10.00% | 8.61% | 7.78% | -8.38% | 27.12% | 5.70% | 29.76% | -16.77% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, HRMDX показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у TCVIX с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции HRMDX превзошли акции TCVIX по среднегодовой доходности: 9.72% против 9.20% соответственно.
HRMDX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 9.72%
TCVIX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRMDX и TCVIX
HRMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TCVIX в 0.85%.
Доходность на риск
HRMDX vs. TCVIX — Ранг доходности на риск
HRMDX
TCVIX
Сравнение HRMDX c TCVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRMDX | TCVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.14 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.66 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.65 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 6.86 | -5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRMDX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.14 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.41 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.58 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между HRMDX и TCVIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRMDX и TCVIX
Дивидендная доходность HRMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности TCVIX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRMDX Heartland Mid Cap Value Fund | 2.09% | 2.17% | 5.93% | 1.93% | 5.45% | 23.95% | 0.44% | 2.26% | 9.68% | 6.60% | 0.69% | 1.80% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 3.94% | 4.25% | 5.48% | 1.80% | 6.59% | 6.77% | 0.76% | 0.91% | 5.86% | 6.47% | 4.44% | 7.26% |
Просадки
Сравнение просадок HRMDX и TCVIX
Максимальная просадка HRMDX за все время составила -42.61%, примерно равная максимальной просадке TCVIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRMDX и TCVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRMDX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -41.89% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -12.52% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -19.37% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -41.89% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -5.54% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -5.43% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.02% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRMDX и TCVIX
Текущая волатильность для Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) составляет 4.65%, в то время как у Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что HRMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRMDX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.84% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 10.26% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 17.67% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 17.14% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 19.13% | +0.29% |