PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRMDX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRMDX с SMVTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).

HRMDX управляется Heartland. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HRMDX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRMDX и SMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRMDX
Heartland Mid Cap Value Fund		4.09%0.12%3.68%13.37%-3.09%28.13%6.93%25.30%-8.58%8.14%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, HRMDX показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции HRMDX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 9.72% против 11.36% соответственно.

HRMDX

1 день
1.70%
1 месяц
-7.79%
С начала года
4.09%
6 месяцев
1.94%
1 год
3.44%
3 года*
5.92%
5 лет*
5.31%
10 лет*
9.72%

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Mid Cap Value Fund

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с HRMDX:
HRMDX с SWPPXHRMDX с 100D.LHRMDX с HRVIXHRMDX с ARFFXHRMDX с HRTVXHRMDX с FIUSXHRMDX с NAMAX
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с HMVYXSMVTX с VMVAXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX

Сравнение комиссий HRMDX и SMVTX

HRMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SMVTX в 0.99%.

HRMDX
Heartland Mid Cap Value Fund
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Доходность на риск

HRMDX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRMDX
Ранг доходности на риск HRMDX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRMDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRMDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRMDX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRMDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRMDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRMDX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRMDXSMVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.69

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.29

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.35

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

2.46

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

11.87

-10.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRMDX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRMDX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа SMVTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRMDX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRMDXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.69

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.53

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.47

-0.04

Корреляция

Корреляция между HRMDX и SMVTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRMDX и SMVTX

Дивидендная доходность HRMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности SMVTX в 15.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRMDX
Heartland Mid Cap Value Fund		2.09%2.17%5.93%1.93%5.45%23.95%0.44%2.26%9.68%6.60%0.69%1.80%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Просадки

Сравнение просадок HRMDX и SMVTX

Максимальная просадка HRMDX за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRMDX и SMVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRMDXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-54.72%

+12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-14.46%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-25.44%

+7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

-45.45%

+2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-4.56%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-8.28%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.00%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HRMDX и SMVTX

Текущая волатильность для Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) составляет 4.65%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что HRMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRMDXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

6.31%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

12.00%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

20.93%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

20.36%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

20.59%

-1.17%