Сравнение HRMDX с MYISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX).
HRMDX управляется Heartland. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. MYISX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HRMDX и MYISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRMDX и MYISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRMDX Heartland Mid Cap Value Fund | 4.09% | 0.12% | 3.68% | 13.37% | -3.09% | 28.13% | 6.93% | 25.30% | -8.58% | 8.14% |
MYISX Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund | 1.87% | 9.47% | 9.54% | 14.54% | -7.99% | 33.19% | 4.93% | 25.44% | -17.64% | 18.39% |
Доходность по периодам
С начала года, HRMDX показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у MYISX с доходностью 1.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HRMDX имеют среднегодовую доходность 9.72%, а акции MYISX немного впереди с 10.17%.
HRMDX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 9.72%
MYISX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRMDX и MYISX
HRMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MYISX в 0.09%.
Доходность на риск
HRMDX vs. MYISX — Ранг доходности на риск
HRMDX
MYISX
Сравнение HRMDX c MYISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRMDX | MYISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.90 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.37 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.34 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 5.17 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRMDX | MYISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.90 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.41 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HRMDX и MYISX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRMDX и MYISX
Дивидендная доходность HRMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности MYISX в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRMDX Heartland Mid Cap Value Fund | 2.09% | 2.17% | 5.93% | 1.93% | 5.45% | 23.95% | 0.44% | 2.26% | 9.68% | 6.60% | 0.69% | 1.80% |
MYISX Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund | 4.27% | 4.34% | 10.86% | 2.35% | 10.17% | 6.45% | 1.60% | 0.75% | 4.74% | 1.52% | 0.10% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок HRMDX и MYISX
Максимальная просадка HRMDX за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки MYISX в -47.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRMDX и MYISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRMDX | MYISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -47.79% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -14.73% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -26.51% | +8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -47.79% | +5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -7.24% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -6.83% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.83% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRMDX и MYISX
Текущая волатильность для Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) составляет 4.65%, в то время как у Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что HRMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRMDX | MYISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 6.04% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 11.68% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 21.51% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 21.26% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 23.26% | -3.84% |