Сравнение HRMDX с CISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Clarkston Partners Fund (CISMX).
HRMDX управляется Heartland. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HRMDX и CISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRMDX и CISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRMDX Heartland Mid Cap Value Fund | 4.09% | 0.12% | 3.68% | 13.37% | -3.09% | 28.13% | 6.93% | 25.30% | -8.58% | 8.14% |
CISMX Clarkston Partners Fund | -2.54% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, HRMDX показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у CISMX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции HRMDX превзошли акции CISMX по среднегодовой доходности: 9.72% против 6.07% соответственно.
HRMDX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 9.72%
CISMX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -5.23%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 6.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRMDX и CISMX
HRMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CISMX в 1.00%.
Доходность на риск
HRMDX vs. CISMX — Ранг доходности на риск
HRMDX
CISMX
Сравнение HRMDX c CISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRMDX | CISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | -0.25 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | -0.24 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.97 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.43 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | -1.04 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRMDX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.25 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.08 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.33 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.36 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между HRMDX и CISMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRMDX и CISMX
Дивидендная доходность HRMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности CISMX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRMDX Heartland Mid Cap Value Fund | 2.09% | 2.17% | 5.93% | 1.93% | 5.45% | 23.95% | 0.44% | 2.26% | 9.68% | 6.60% | 0.69% | 1.80% |
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.77% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок HRMDX и CISMX
Максимальная просадка HRMDX за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRMDX и CISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRMDX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -33.80% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -11.26% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -21.19% | +3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -33.80% | -8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -16.58% | +8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -6.55% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 4.70% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRMDX и CISMX
Текущая волатильность для Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) составляет 4.65%, в то время как у Clarkston Partners Fund (CISMX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что HRMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRMDX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.49% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 12.64% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 19.91% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 17.39% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 18.22% | +1.20% |