Сравнение HRMDX с CIMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX).
HRMDX управляется Heartland. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. CIMDX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HRMDX и CIMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRMDX и CIMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRMDX Heartland Mid Cap Value Fund | 4.09% | 0.12% | 3.68% | 13.37% | -3.09% | 28.13% | 6.93% | 25.30% | -8.58% | 7.86% |
CIMDX Clarkston Founders Fund | -4.82% | 7.35% | 5.67% | 10.38% | -3.67% | 6.23% | 23.21% | 23.74% | -7.85% | 11.25% |
Доходность по периодам
С начала года, HRMDX показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у CIMDX с доходностью -4.82%.
HRMDX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 9.72%
CIMDX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRMDX и CIMDX
HRMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CIMDX в 0.95%.
Доходность на риск
HRMDX vs. CIMDX — Ранг доходности на риск
HRMDX
CIMDX
Сравнение HRMDX c CIMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRMDX | CIMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.17 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 0.40 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.32 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRMDX | CIMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.17 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.12 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HRMDX и CIMDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRMDX и CIMDX
Дивидендная доходность HRMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности CIMDX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRMDX Heartland Mid Cap Value Fund | 2.09% | 2.17% | 5.93% | 1.93% | 5.45% | 23.95% | 0.44% | 2.26% | 9.68% | 6.60% | 0.69% | 1.80% |
CIMDX Clarkston Founders Fund | 3.41% | 3.24% | 0.45% | 1.62% | 6.38% | 0.44% | 0.91% | 3.32% | 2.27% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HRMDX и CIMDX
Максимальная просадка HRMDX за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки CIMDX в -31.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRMDX и CIMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRMDX | CIMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -31.86% | -10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -11.30% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -21.26% | +3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -8.41% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -5.88% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.60% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRMDX и CIMDX
Текущая волатильность для Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) составляет 4.65%, в то время как у Clarkston Founders Fund (CIMDX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что HRMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRMDX | CIMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.29% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 11.49% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 18.72% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 15.81% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 17.52% | +1.90% |