Сравнение HRL с PG
HRL (Hormel Foods Corporation) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HRL in Packaged Foods, PG in Household & Personal Products. Over the past 10 years, HRL returned -1.22%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям PG по среднегодовой доходности: -1.22% против 8.64% соответственно.
HRL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 15.66%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- -19.05%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- -1.22%
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам HRL и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 2.45% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between HRL and PG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.30 |
The correlation between HRL and PG shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.02B
PG:
$350.63B
HRL:
$0.85
PG:
$5.23
HRL:
27.88
PG:
27.76
HRL:
1.07
PG:
4.07
HRL:
1.20
PG:
6.50
HRL:
$12.22B
PG:
$86.72B
HRL:
$1.92B
PG:
$43.64B
HRL:
$868.07M
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. PG — Ранг доходности на риск
HRL
PG
Сравнение HRL c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRL | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.94 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.58 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.04 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRL | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.48 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.23 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.46 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HRL и PG
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -54.25% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.29% | -15.52% | -18.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -21.15% | -25.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -23.77% | -34.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -23.77% | -34.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.26% | -15.91% | -34.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -12.16% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.78% | 8.93% | +12.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и PG
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.15% | 7.01% | +6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 15.32% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 18.65% | +10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 17.79% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 19.05% | +4.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и PG
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности PG в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.93% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и PG
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and PG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.15%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор