Сравнение HRL с PG
HRL (Hormel Foods Corporation) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HRL in Packaged Foods, PG in Household & Personal Products. Over the past 10 years, HRL returned -1.06%/yr vs 8.53%/yr for PG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям PG по среднегодовой доходности: -1.06% против 8.53% соответственно.
HRL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- -8.70%
- 3 года*
- -10.68%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -1.06%
- Всё время*
- 9.35%
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам HRL и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 10.87% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between HRL and PG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.30 |
The correlation between HRL and PG shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.92B
PG:
$347.29B
HRL:
$0.85
PG:
$5.24
HRL:
29.81
PG:
28.45
HRL:
1.14
PG:
4.17
HRL:
1.28
PG:
6.68
HRL:
$12.22B
PG:
$86.72B
HRL:
$1.92B
PG:
$43.64B
HRL:
$868.07M
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. PG — Ранг доходности на риск
HRL
PG
Сравнение HRL c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRL | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.11 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | -0.20 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRL и PG
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -54.25% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -15.52% | -14.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -21.15% | -25.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -23.77% | -34.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -23.77% | -34.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.17% | -13.57% | -32.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -12.17% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.31% | 8.87% | +9.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и PG
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 7.35% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 15.86% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.26% | 19.69% | +10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 18.08% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 19.17% | +4.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и PG
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности PG в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.62% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и PG
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and PG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (9.39%) compared to PG (7.35%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор