Сравнение HRL с DG
HRL (Hormel Foods Corporation) and DG (Dollar General Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HRL in Packaged Foods, DG in Discount Stores. Over the past 10 years, HRL returned -1.22%/yr vs 2.93%/yr for DG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и DG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у DG с доходностью -18.82%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям DG по среднегодовой доходности: -1.22% против 2.93% соответственно.
HRL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 15.66%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- -19.05%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- -1.22%
DG
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -18.82%
- 6 месяцев
- -13.27%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- -9.41%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам HRL и DG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 2.45% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
DG Dollar General Corporation | -18.82% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
Correlation
The correlation between HRL and DG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2009 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.02B
DG:
$23.67B
HRL:
$0.85
DG:
$7.07
HRL:
27.88
DG:
15.10
HRL:
1.07
DG:
0.55
HRL:
1.20
DG:
2.68
HRL:
$12.22B
DG:
$43.08B
HRL:
$1.92B
DG:
$13.28B
HRL:
$868.07M
DG:
$3.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. DG — Ранг доходности на риск
HRL
DG
Сравнение HRL c DG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRL | DG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.01 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.11 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.28 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRL | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.12 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.30 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.09 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок HRL и DG
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и DG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -72.61% | +14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.29% | -34.57% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -58.78% | +11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -72.61% | +14.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -72.61% | +14.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.26% | -56.10% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -15.80% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.78% | 14.29% | +7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и DG
Hormel Foods Corporation (HRL) и Dollar General Corporation (DG) имеют волатильность 13.15% и 13.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.15% | 13.21% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 25.91% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 34.58% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 36.02% | -11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 31.55% | -8.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и DG
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности DG в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.21% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
HRL Hormel Foods Corporation | 4.93% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и DG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и DG
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and DG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (13.21%) compared to HRL (13.15%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs DG's -72.61%.
DG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и DG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор