Сравнение HRL с CLX
HRL (Hormel Foods Corporation) and CLX (The Clorox Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HRL in Packaged Foods, CLX in Household & Personal Products. Over the past 10 years, HRL returned -1.22%/yr vs -0.30%/yr for CLX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и CLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у CLX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям CLX по среднегодовой доходности: -1.22% против -0.30% соответственно.
HRL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 15.66%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- -19.05%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- -1.22%
CLX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- -22.12%
- 3 года*
- -12.13%
- 5 лет*
- -8.48%
- 10 лет*
- -0.30%
Сравнение доходности по годам HRL и CLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 2.45% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
CLX The Clorox Company | -3.38% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
Correlation
The correlation between HRL and CLX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.30 |
The correlation between HRL and CLX shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.02B
CLX:
$11.59B
HRL:
$0.85
CLX:
$6.17
HRL:
27.88
CLX:
15.43
HRL:
1.07
CLX:
1.73
HRL:
$12.22B
CLX:
$6.76B
HRL:
$1.92B
CLX:
$2.96B
HRL:
$868.07M
CLX:
$1.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. CLX — Ранг доходности на риск
HRL
CLX
Сравнение HRL c CLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRL | CLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.88 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.70 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.45 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRL | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.80 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.33 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | -0.01 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.43 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок HRL и CLX
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, примерно равная максимальной просадке CLX в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и CLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -56.34% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.29% | -31.52% | -2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -46.11% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -46.11% | -12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -56.34% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.26% | -51.76% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -13.42% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.78% | 15.25% | +6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и CLX
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с The Clorox Company (CLX) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.15% | 10.85% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 23.46% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 27.93% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 26.04% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 24.49% | -1.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и CLX
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности CLX в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.21% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
HRL Hormel Foods Corporation | 4.93% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и CLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и CLX
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and CLX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.15%) compared to CLX (10.85%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs CLX's -56.34%.
HRL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и CLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор