Сравнение HRL с ABBV
HRL (Hormel Foods Corporation) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, HRL returned -1.22%/yr vs 18.63%/yr for ABBV. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: -1.22% против 18.63% соответственно.
HRL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 15.66%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- -19.05%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- -1.22%
ABBV
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 18.63%
Сравнение доходности по годам HRL и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 2.45% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
ABBV AbbVie Inc. | -0.77% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between HRL and ABBV is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.02B
ABBV:
$395.73B
HRL:
$0.85
ABBV:
$2.05
HRL:
27.88
ABBV:
108.68
HRL:
1.07
ABBV:
6.30
HRL:
1.20
ABBV:
14.39
HRL:
$12.22B
ABBV:
$62.82B
HRL:
$1.92B
ABBV:
$46.15B
HRL:
$868.07M
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. ABBV — Ранг доходности на риск
HRL
ABBV
Сравнение HRL c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRL | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.17 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.24 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 2.77 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRL | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.88 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.82 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.73 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.74 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок HRL и ABBV
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -45.09% | -13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.29% | -17.32% | -16.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -20.74% | -26.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -21.92% | -36.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -45.09% | -13.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.26% | -6.55% | -43.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -10.72% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.78% | 7.72% | +14.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и ABBV
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.15% | 6.39% | +6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 17.89% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 24.33% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 22.91% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 25.74% | -2.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и ABBV
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности ABBV в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 3.02% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
HRL Hormel Foods Corporation | 4.93% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и ABBV
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and ABBV have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.15%) compared to ABBV (6.39%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор