PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRI с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRI с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Herc Holdings Inc. (HRI) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HRI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Herc Holdings Inc. (HRI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRI и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRI
Herc Holdings Inc.		-36.33%-20.09%29.38%15.53%-14.43%136.37%35.70%88.30%-58.49%55.90%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, HRI показывает доходность -36.33%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

HRI

1 день
-5.54%
1 месяц
-33.27%
С начала года
-36.33%
6 месяцев
-21.13%
1 год
-29.81%
3 года*
-4.37%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Herc Holdings Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с HRI:
HRI с URIHRI с HEESHRI с APOGHRI с DGHRI с CRSHRI с GWWHRI с MTZ
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

HRI vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRI
Ранг доходности на риск HRI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRI: 66
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Herc Holdings Inc. (HRI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRIQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

1.07

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

1.66

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.24

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.00

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.64

7.32

-8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRI vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRI на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.07

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.59

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.38

-0.15

Корреляция

Корреляция между HRI и QQQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRI и QQQ

Дивидендная доходность HRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRI
Herc Holdings Inc.		2.98%1.89%1.40%1.70%1.75%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок HRI и QQQ

Максимальная просадка HRI за все время составила -82.20%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRI и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HRIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.20%

-82.97%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.84%

-12.62%

-35.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.62%

-35.12%

-24.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.62%

-7.86%

-51.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.82%

-32.99%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.41%

3.44%

+13.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HRI и QQQ

Herc Holdings Inc. (HRI) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что HRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.07%

6.61%

+8.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.83%

12.82%

+27.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.55%

22.70%

+39.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.26%

22.38%

+28.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.66%

22.25%

+33.41%