PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRCVX с HRSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRCVX с HRSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HRCVX (Carillon Eagle Growth & Income Fund) and HRSCX (Carillon Eagle Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - HRCVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while HRSCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 10 years, HRCVX returned 11.18%/yr vs 9.28%/yr for HRSCX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HRCVX charges 0.96%/yr vs 1.06%/yr for HRSCX.

Доходность

Сравнение доходности HRCVX и HRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRCVX показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у HRSCX с доходностью 18.28%. За последние 10 лет акции HRCVX превзошли акции HRSCX по среднегодовой доходности: 11.18% против 9.28% соответственно.

HRCVX

1 день
-0.38%
1 месяц
2.70%
С начала года
9.69%
6 месяцев
8.83%
1 год
22.94%
3 года*
15.43%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.18%

HRSCX

1 день
-0.80%
1 месяц
2.30%
С начала года
18.28%
6 месяцев
16.32%
1 год
36.18%
3 года*
17.25%
5 лет*
4.24%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRCVX и HRSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRCVX
Carillon Eagle Growth & Income Fund		9.69%12.69%15.43%9.32%-9.97%27.28%6.30%22.16%-1.95%20.13%
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund		18.28%11.26%12.85%14.06%-27.67%0.80%37.26%25.40%-10.92%22.88%

Correlation

The correlation between HRCVX and HRSCX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1993 г.

0.76

The correlation between HRCVX and HRSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Growth & Income Fund

Carillon Eagle Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HRCVX:
HRCVX с DFEOXHRCVX с AAIEXHRCVX с VDIGXHRCVX с BERCXHRCVX с SCPZXHRCVX с CWSGXHRCVX с FXAIX
Часто сравнивают с HRSCX:
HRSCX с VBHRSCX с CWSIXHRSCX с SCPZXHRSCX с BERCXHRSCX с CMCIXHRSCX с CWSGXHRSCX с EISIX

Доходность на риск

HRCVX vs. HRSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRCVX
Ранг доходности на риск HRCVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRCVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRCVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRCVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRCVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRCVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HRSCX
Ранг доходности на риск HRSCX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSCX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRCVX c HRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRCVXHRSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.84

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.57

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.98

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

12.34

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRCVX vs. HRSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRCVX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRSCX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRCVX и HRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRCVXHRSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.84

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.18

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.39

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.42

+0.18

Просадки

Сравнение просадок HRCVX и HRSCX

Максимальная просадка HRCVX за все время составила -52.16%, что меньше максимальной просадки HRSCX в -55.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCVX и HRSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRCVXHRSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.16%

-55.68%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-12.15%

+5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-28.37%

+12.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-38.22%

+18.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-38.32%

+4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.80%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-11.50%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.93%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HRCVX и HRSCX

Текущая волатильность для Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) составляет 2.93%, в то время как у Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что HRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRCVXHRSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

5.97%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

15.33%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

19.77%

-9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

23.61%

-9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

23.97%

-8.10%

Сравнение комиссий HRCVX и HRSCX

HRCVX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии HRSCX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRCVX и HRSCX

Дивидендная доходность HRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.06%, что больше доходности HRSCX в 7.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRCVX
Carillon Eagle Growth & Income Fund		18.06%19.67%17.03%13.29%7.37%9.36%4.99%4.81%10.18%4.01%6.56%1.67%
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund		7.12%8.42%22.56%9.37%38.95%40.00%18.51%6.62%26.17%8.10%0.06%7.03%

Часто задаваемые вопросы

HRCVX and HRSCX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRSCX has higher volatility (5.97%) compared to HRCVX (2.93%). In terms of maximum drawdown, HRCVX dropped -52.16% vs HRSCX's -55.68%.

HRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRCVX и HRSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор