PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRCPX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRCPX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

HRCPX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 12 дек. 1985 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HRCPX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRCPX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRCPX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund		-7.83%23.00%35.17%39.55%-29.18%30.55%28.89%31.50%-7.37%31.43%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, HRCPX показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции HRCPX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 15.59% против 9.31% соответственно.

HRCPX

1 день
3.80%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-5.41%
1 год
24.05%
3 года*
23.65%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.59%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HRCPX:
HRCPX с SPMOHRCPX с SCHGHRCPX с VTIHRCPX с VOOHRCPX с TRBCXHRCPX с AMZAHRCPX с EQTIX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий HRCPX и VTMGX

HRCPX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

HRCPX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

HRCPX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRCPX
Ранг доходности на риск HRCPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRCPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRCPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRCPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRCPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRCPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRCPX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRCPXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.79

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.35

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.44

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

9.56

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRCPX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRCPX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRCPX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRCPXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.79

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.55

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.57

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.29

+0.29

Корреляция

Корреляция между HRCPX и VTMGX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRCPX и VTMGX

Дивидендная доходность HRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRCPX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund		4.46%4.11%12.74%11.75%21.31%6.96%15.23%1.57%10.41%6.44%6.36%15.16%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок HRCPX и VTMGX

Максимальная просадка HRCPX за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCPX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRCPXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-60.58%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-11.67%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

-29.71%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.85%

-35.68%

+3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.14%

-9.01%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-14.74%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.97%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HRCPX и VTMGX

Текущая волатильность для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) составляет 6.67%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что HRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRCPXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

7.83%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

11.28%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

16.68%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

15.65%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

16.45%

+4.70%