Сравнение HRCPX с RDVI
HRCPX (Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund) and RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) are both funds - HRCPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Over the past 3 years, HRCPX returned 28.18%/yr vs 19.39%/yr for RDVI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HRCPX charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for RDVI.
Доходность
Сравнение доходности HRCPX и RDVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRCPX показывает доходность 9.98%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 10.69%.
HRCPX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 16.48%
- 10 лет*
- 17.71%
RDVI
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HRCPX и RDVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | 9.98% | 23.00% | 35.17% | 39.55% | -0.31% |
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 10.69% | 17.93% | 14.56% | 18.63% | 9.91% |
Correlation
The correlation between HRCPX and RDVI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between HRCPX and RDVI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRCPX vs. RDVI — Ранг доходности на риск
HRCPX
RDVI
Сравнение HRCPX c RDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRCPX | RDVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 3.15 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 13.31 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRCPX | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.01 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.21 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок HRCPX и RDVI
Максимальная просадка HRCPX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCPX и RDVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRCPX | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -18.35% | -38.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -8.48% | -4.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.28% | -18.35% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | 0.00% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -3.17% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.01% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRCPX и RDVI
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеют волатильность 3.87% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRCPX | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 3.72% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 10.54% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 13.30% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 16.91% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 16.91% | +4.29% |
Сравнение комиссий HRCPX и RDVI
HRCPX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии RDVI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRCPX и RDVI
Дивидендная доходность HRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности RDVI в 7.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | 3.74% | 4.11% | 12.74% | 11.75% | 21.31% | 6.96% | 15.23% | 1.57% | 10.41% | 6.44% | 6.36% | 15.16% |
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 7.85% | 8.10% | 8.62% | 8.45% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HRCPX and RDVI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRCPX has higher volatility (3.87%) compared to RDVI (3.72%). In terms of maximum drawdown, HRCPX dropped -56.83% vs RDVI's -18.35%.
HRCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRCPX и RDVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор