Сравнение HRCPX с RDVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI).
HRCPX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 12 дек. 1985 г.. RDVI - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 19 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HRCPX и RDVI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRCPX и RDVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | -7.83% | 23.00% | 35.17% | 39.55% | -0.31% |
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 0.25% | 17.93% | 14.56% | 18.63% | 9.91% |
Доходность по периодам
С начала года, HRCPX показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 0.25%.
HRCPX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 15.59%
RDVI
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRCPX и RDVI
HRCPX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии RDVI в 0.75%.
Доходность на риск
HRCPX vs. RDVI — Ранг доходности на риск
HRCPX
RDVI
Сравнение HRCPX c RDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRCPX | RDVI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.97 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.47 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.44 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 6.52 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRCPX | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.97 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.06 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между HRCPX и RDVI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRCPX и RDVI
Дивидендная доходность HRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности RDVI в 8.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | 4.46% | 4.11% | 12.74% | 11.75% | 21.31% | 6.96% | 15.23% | 1.57% | 10.41% | 6.44% | 6.36% | 15.16% |
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.38% | 8.10% | 8.62% | 8.45% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HRCPX и RDVI
Максимальная просадка HRCPX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCPX и RDVI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRCPX | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -18.35% | -38.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -12.65% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -5.28% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -3.27% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.80% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRCPX и RDVI
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что HRCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRCPX | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 5.38% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 10.48% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 18.54% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 17.04% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 17.04% | +4.11% |