Сравнение HRCPX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
HRCPX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 12 дек. 1985 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности HRCPX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRCPX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | -7.83% | 23.00% | 35.17% | 39.55% | -29.18% | 30.55% | 28.89% | 31.50% | -7.37% | 31.43% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, HRCPX показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции HRCPX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 15.59% против 11.71% соответственно.
HRCPX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 15.59%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRCPX и PROVX
HRCPX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
HRCPX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
HRCPX
PROVX
Сравнение HRCPX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRCPX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.77 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.26 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.00 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 3.81 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRCPX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.77 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.46 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между HRCPX и PROVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRCPX и PROVX
Дивидендная доходность HRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | 4.46% | 4.11% | 12.74% | 11.75% | 21.31% | 6.96% | 15.23% | 1.57% | 10.41% | 6.44% | 6.36% | 15.16% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок HRCPX и PROVX
Максимальная просадка HRCPX за все время составила -56.83%, примерно равная максимальной просадке PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCPX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRCPX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -57.65% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -12.54% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.75% | -27.48% | -4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.85% | -27.48% | -4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -10.07% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -13.23% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.29% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRCPX и PROVX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что HRCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRCPX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 4.20% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 8.81% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 14.60% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 15.59% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 16.12% | +5.03% |