Сравнение HRCPX с FSPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).
HRCPX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 12 дек. 1985 г.. FSPGX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности HRCPX и FSPGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRCPX и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | -7.83% | 23.00% | 35.17% | 39.55% | -29.18% | 30.55% | 28.89% | 31.50% | -7.37% | 30.24% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | -9.77% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 27.57% | 38.46% | 36.38% | -1.79% | 27.70% |
Доходность по периодам
С начала года, HRCPX показывает доходность -7.83%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.
HRCPX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 15.59%
FSPGX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -9.26%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRCPX и FSPGX
HRCPX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.
Доходность на риск
HRCPX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
HRCPX
FSPGX
Сравнение HRCPX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRCPX | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.84 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.36 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.17 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 4.02 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRCPX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.84 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.58 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.80 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между HRCPX и FSPGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRCPX и FSPGX
Дивидендная доходность HRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности FSPGX в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | 4.46% | 4.11% | 12.74% | 11.75% | 21.31% | 6.96% | 15.23% | 1.57% | 10.41% | 6.44% | 6.36% | 15.16% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HRCPX и FSPGX
Максимальная просадка HRCPX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCPX и FSPGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRCPX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -32.66% | -24.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -16.17% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.75% | -32.66% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -13.03% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -6.43% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 4.70% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRCPX и FSPGX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.67% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRCPX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 6.71% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 12.37% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 22.58% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 21.52% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 21.66% | -0.51% |