PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQU.TO с QQQX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQU.TO с QQQX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) and QQQX.TO (Global X Nasdaq-100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds from Global X. Over the past year, HQU.TO returned 79.57% vs 43.14% for QQQX.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности HQU.TO и QQQX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HQU.TO показывает доходность 40.64%, что значительно выше, чем у QQQX.TO с доходностью 22.62%.

HQU.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
18.42%
С начала года
40.64%
6 месяцев
36.03%
1 год
79.57%
3 года*
46.76%
5 лет*
22.94%
10 лет*
33.24%

QQQX.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
11.24%
С начала года
22.62%
6 месяцев
19.00%
1 год
43.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQU.TO и QQQX.TO

2026 (YTD)20252024
HQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		40.64%26.77%20.06%
QQQX.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF		22.62%14.55%20.80%

Correlation

The correlation between HQU.TO and QQQX.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

0.90

The correlation between HQU.TO and QQQX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Global X Nasdaq-100 Index ETF

Часто сравнивают с HQU.TO:
HQU.TO с LYMZ.DEHQU.TO с PQAPHQU.TO с IFEDHQU.TO с LYY8.DEHQU.TO с HXQ.TOHQU.TO с BRKWHQU.TO с QBUF
Часто сравнивают с QQQX.TO:
QQQX.TO с QQCC.TOQQQX.TO с QQCI.TOQQQX.TO с ZNQ.TOQQQX.TO с QQCE.TOQQQX.TO с ENCC.TOQQQX.TO с JEPQ.TOQQQX.TO с QQCL.TO

Доходность на риск

HQU.TO vs. QQQX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQU.TO
Ранг доходности на риск HQU.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQU.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQU.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQU.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQU.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QQQX.TO
Ранг доходности на риск QQQX.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQU.TO c QQQX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQU.TOQQQX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.71

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.59

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.56

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

11.44

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQU.TO vs. QQQX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQU.TO на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQX.TO равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQU.TO и QQQX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQU.TOQQQX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.71

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.43

-1.37

Просадки

Сравнение просадок HQU.TO и QQQX.TO

Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки QQQX.TO в -22.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и QQQX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQU.TOQQQX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.76%

-22.62%

-73.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-12.18%

-13.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.24%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.28%

-3.95%

-51.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

3.78%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HQU.TO и QQQX.TO

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что HQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQU.TOQQQX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

4.72%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.31%

11.94%

+12.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.84%

16.01%

+15.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.89%

20.72%

+24.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.87%

20.72%

+24.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQU.TO и QQQX.TO

HQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

ПозицияTTM20252024
HQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%
QQQX.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF		0.29%0.35%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, HQU.TO and QQQX.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQU.TO и QQQX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор