Сравнение HQU.TO с NRGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

HQU.TO и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HQU.TO управляется Global X. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HQU.TO и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQU.TO и NRGU

	2026 (YTD)	2025
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF	-13.35%	16.65%
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN	142.52%	-35.12%

Разные валюты инструментов

HQU.TO торгуется в CAD, в то время как NRGU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRGU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HQU.TO показывает доходность -13.35%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 142.52%.

HQU.TO

1 день: 7.32%

1 месяц: -10.19%

С начала года: -13.35%

6 месяцев: -12.59%

1 год: 32.69%

3 года*: 32.64%

5 лет*: 12.86%

10 лет*: 26.83%

NRGU

1 день: -10.88%

1 месяц: 26.84%

С начала года: 142.52%

6 месяцев: 107.10%

1 год: 64.34%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Название символа

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с HQU.TO:

HQU.TO с HXQ.TO HQU.TO с XEQT.TO HQU.TO с 2MU.L HQU.TO с 3BP.L HQU.TO с 3KOR.L HQU.TO с 3QQQ.L HQU.TO с 3SPY.L

Часто сравнивают с NRGU:

NRGU с OILU NRGU с NRGD NRGU с JNUG NRGU с WTIU NRGU с DIG NRGU с TMV NRGU с FNGU

Сравнение комиссий HQU.TO и NRGU

NRGU

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

HQU.TO vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HQU.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NRGU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQU.TO c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HQU.TO	NRGU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.78	0.74	+0.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.37	1.43	-0.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.20	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.34	1.17	+0.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.37	2.27	+2.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQU.TO vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQU.TO на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRGU равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQU.TO и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HQU.TO	NRGU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.78	0.74	+0.05
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.29	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.60	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.04	0.59	-0.54

Корреляция

Корреляция между HQU.TO и NRGU составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQU.TO и NRGU

Ни HQU.TO, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HQU.TO и NRGU

Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки NRGU в -58.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

	HQU.TO	NRGU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-95.76%	-57.50%	-38.26%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-25.85%	-55.24%	+29.39%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-64.83%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-64.83%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-20.43%	-17.40%	-3.03%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-55.79%	-25.38%	-30.41%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.95%	27.12%	-19.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HQU.TO и NRGU

Текущая волатильность для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) составляет 13.55%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.74%. Это указывает на то, что HQU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HQU.TO	NRGU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	13.55%	23.74%	-10.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	25.67%	50.11%	-24.44%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	44.85%	87.73%	-42.88%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	44.92%	86.66%	-41.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	44.77%	86.66%	-41.89%

Сравнение HQU.TO с NRGU

Доходность

Сравнение доходности HQU.TO и NRGU

Сравнение доходности по годам HQU.TO и NRGU

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

HQU.TO

NRGU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HQU.TO и NRGU

Доходность на риск

HQU.TO vs. NRGU — Ранг доходности на риск

HQU.TO

NRGU

Сравнение HQU.TO c NRGU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HQU.TO vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQU.TO и NRGU

Просадки

Сравнение просадок HQU.TO и NRGU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HQU.TO и NRGU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)