PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQU.TO с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQU.TO с NRGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - HQU.TO is a Nasdaq-100 fund managed by Global X, while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Over the past year, HQU.TO returned 82.74% vs 161.43% for NRGU. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HQU.TO и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HQU.TO торгуется в CAD, в то время как NRGU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRGU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HQU.TO показывает доходность 40.64%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 114.81%.

HQU.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
13.69%
С начала года
40.64%
6 месяцев
34.99%
1 год
82.74%
3 года*
46.76%
5 лет*
22.94%
10 лет*
33.24%

NRGU

1 день
-6.20%
1 месяц
7.34%
С начала года
114.81%
6 месяцев
84.24%
1 год
161.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQU.TO и NRGU

2026 (YTD)2025
HQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		40.64%16.65%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		114.81%-35.12%

Correlation

The correlation between HQU.TO and NRGU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.04

The correlation between HQU.TO and NRGU shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HQU.TO и NRGU

Секторы
HQU.TO
NRGU

Технологии

52.7%

-

Коммуникационные услуги

15.2%

-

Потребительский циклический сектор

14.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Здравоохранение

5.0%

-

Промышленность

3.5%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Энергетика

0.6%
100.0%

Финансовые услуги

0.5%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

HQU.TO
52.7%
NRGU

-

Коммуникационные услуги

HQU.TO
15.2%
NRGU

-

Потребительский циклический сектор

HQU.TO
14.3%
NRGU

-

Потребительский защитный сектор

HQU.TO
5.5%
NRGU

-

Здравоохранение

HQU.TO
5.0%
NRGU

-

Промышленность

HQU.TO
3.5%
NRGU

-

Сырьевые материалы

HQU.TO
1.3%
NRGU

-

Коммунальные услуги

HQU.TO
1.2%
NRGU

-

Энергетика

HQU.TO
0.6%
NRGU
100.0%

Финансовые услуги

HQU.TO
0.5%
NRGU

-

Недвижимость

HQU.TO
0.2%
NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с HQU.TO:
HQU.TO с LYMZ.DEHQU.TO с PQAPHQU.TO с IFEDHQU.TO с LYY8.DEHQU.TO с HXQ.TOHQU.TO с BRKWHQU.TO с QBUF
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

HQU.TO vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQU.TO
Ранг доходности на риск HQU.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQU.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQU.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQU.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQU.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQU.TO c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQU.TONRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.17

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.47

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.98

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

9.94

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQU.TO vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQU.TO на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRGU равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQU.TO и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQU.TONRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.17

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.33

-0.27

Просадки

Сравнение просадок HQU.TO и NRGU

Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки NRGU в -58.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQU.TONRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.76%

-58.08%

-37.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-40.82%

+14.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-26.81%

+26.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.28%

-26.47%

-28.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

16.31%

-8.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HQU.TO и NRGU

Текущая волатильность для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) составляет 9.23%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 26.53%. Это указывает на то, что HQU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQU.TONRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

26.53%

-17.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.31%

61.82%

-37.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.84%

75.03%

-43.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.89%

88.80%

-43.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.87%

88.80%

-43.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQU.TO и NRGU

Ни HQU.TO, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HQU.TO and NRGU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HQU.TO is categorized as Nasdaq-100, while NRGU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Global X and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQU.TO и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор