Сравнение HQGO с SGRT
HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HQGO is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HQGO charges 0.34%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности HQGO и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HQGO показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.55%.
HQGO
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 8.83%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -13.95%
- 6 месяцев
- 18.85%
- С начала года
- 26.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HQGO и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 8.83% | 7.60% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.55% | 26.83% |
Correlation
The correlation between HQGO and SGRT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQGO vs. SGRT — Ранг доходности на риск
HQGO
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HQGO c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HQGO | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HQGO и SGRT
Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HQGO | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.85% | -17.87% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -17.64% | +15.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -3.72% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HQGO и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HQGO | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 36.97% | -22.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 36.97% | -20.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 36.97% | -20.03% |
Сравнение комиссий HQGO и SGRT
HQGO берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQGO и SGRT
Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности SGRT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 0.46% | 0.51% | 0.52% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HQGO and SGRT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HQGO is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HQGO is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
HQGO has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.13% for SGRT.
Their fees differ too: 0.34% for HQGO and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для HQGO и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор