PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQGO с ROSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQGO с ROSC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - HQGO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while ROSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, HQGO returned 25.85% vs 33.38% for ROSC. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.34% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HQGO и ROSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HQGO показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у ROSC с доходностью 13.44%.

HQGO

1 день
0.12%
1 месяц
4.99%
С начала года
10.30%
6 месяцев
9.57%
1 год
25.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROSC

1 день
1.55%
1 месяц
1.06%
С начала года
13.44%
6 месяцев
14.46%
1 год
33.38%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.39%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQGO и ROSC

2026 (YTD)202520242023
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		10.30%15.15%25.09%6.12%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		13.44%10.18%7.28%8.91%

Correlation

The correlation between HQGO and ROSC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.65

The correlation between HQGO and ROSC has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HQGO и ROSC

Секторы
HQGO
ROSC

Технологии

39.1%
12.1%

Потребительский циклический сектор

14.1%
14.1%

Коммуникационные услуги

13.4%
3.6%

Здравоохранение

9.0%
20.1%

Промышленность

6.7%
11.2%

Финансовые услуги

6.6%
18.7%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.6%

Энергетика

4.2%
3.8%

Сырьевые материалы

1.9%
2.5%

Недвижимость

0.6%
5.5%

Коммунальные услуги

0.1%
1.9%

Технологии

HQGO
39.1%
ROSC
12.1%

Потребительский циклический сектор

HQGO
14.1%
ROSC
14.1%

Коммуникационные услуги

HQGO
13.4%
ROSC
3.6%

Здравоохранение

HQGO
9.0%
ROSC
20.1%

Промышленность

HQGO
6.7%
ROSC
11.2%

Финансовые услуги

HQGO
6.6%
ROSC
18.7%

Потребительский защитный сектор

HQGO
4.4%
ROSC
6.6%

Энергетика

HQGO
4.2%
ROSC
3.8%

Сырьевые материалы

HQGO
1.9%
ROSC
2.5%

Недвижимость

HQGO
0.6%
ROSC
5.5%

Коммунальные услуги

HQGO
0.1%
ROSC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Quality Growth ETF

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с HQGO:
HQGO с QQQMHQGO с GARPHQGO с FMAGHQGO с VOOHQGO с QGROHQGO с HSRTHQGO с ACSI
Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с SMLVROSC с CALF

Доходность на риск

HQGO vs. ROSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQGO
Ранг доходности на риск HQGO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQGO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQGO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQGO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQGO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQGO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQGO c ROSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQGOROSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.15

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.14

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

4.33

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

14.02

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQGO vs. ROSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQGO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROSC равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQGO и ROSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQGOROSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.15

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.47

+0.92

Просадки

Сравнение просадок HQGO и ROSC

Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что меньше максимальной просадки ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и ROSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQGOROSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.85%

-43.13%

+22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-7.75%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.25%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-7.21%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.39%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HQGO и ROSC

Текущая волатильность для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) составляет 2.59%, в то время как у Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что HQGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQGOROSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.74%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

10.40%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

15.59%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

19.33%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

20.28%

-3.31%

Сравнение комиссий HQGO и ROSC

И HQGO, и ROSC имеют комиссию равную 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQGO и ROSC

Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности ROSC в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		0.46%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.84%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

HQGO and ROSC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROSC has higher volatility (3.74%) compared to HQGO (2.59%). In terms of maximum drawdown, HQGO dropped -20.85% vs ROSC's -43.13%.

On 1-year performance, ROSC leads with 33.38% vs 25.85% for HQGO. Both ETFs have the same 0.34% expense ratio. On volatility, HQGO has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROSC has performed better with a 33.38% return vs 25.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HQGO and ROSC have the same expense ratio: 0.34% per year.

ROSC has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.46% for HQGO.

HQGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while ROSC is Small Cap Blend Equities. HQGO tracks Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQGO и ROSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор