Сравнение HQGO с ROSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC).
HQGO и ROSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HQGO - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. ROSC - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Фонд был запущен 24 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HQGO и ROSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HQGO и ROSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | -4.85% | 15.15% | 25.09% | 6.12% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 3.97% | 10.18% | 7.28% | 8.91% |
Доходность по периодам
С начала года, HQGO показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у ROSC с доходностью 3.97%.
HQGO
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -3.46%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROSC
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HQGO и ROSC
И HQGO, и ROSC имеют комиссию равную 0.34%.
Доходность на риск
HQGO vs. ROSC — Ранг доходности на риск
HQGO
ROSC
Сравнение HQGO c ROSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQGO | ROSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.19 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.79 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.97 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 7.49 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQGO | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.19 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.43 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между HQGO и ROSC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQGO и ROSC
Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности ROSC в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 0.53% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 2.01% | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.51% | 2.13% | 1.75% | 3.05% | 2.86% | 2.13% | 2.20% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок HQGO и ROSC
Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что меньше максимальной просадки ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и ROSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HQGO | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.85% | -43.13% | +22.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -11.91% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -4.56% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -7.31% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.14% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQGO и ROSC
Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что HQGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HQGO | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 5.23% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 11.16% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.92% | 19.30% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 19.41% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 20.26% | -2.96% |