PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQGO с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQGO с MFUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - HQGO tracks the Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross while MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Both are passively managed. Over the past year, HQGO returned 25.85% vs 28.65% for MFUS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HQGO charges 0.34%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности HQGO и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HQGO показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.59%.

HQGO

1 день
0.12%
1 месяц
4.99%
С начала года
10.30%
6 месяцев
9.57%
1 год
25.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.19%
1 месяц
4.47%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.69%
1 год
28.65%
3 года*
22.52%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQGO и MFUS

2026 (YTD)202520242023
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		10.30%15.15%25.09%6.12%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.59%16.02%20.17%5.39%

Correlation

The correlation between HQGO and MFUS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.82

The correlation between HQGO and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HQGO и MFUS

Секторы
HQGO
MFUS

Технологии

39.1%
21.8%

Потребительский циклический сектор

14.1%
10.6%

Коммуникационные услуги

13.4%
5.3%

Здравоохранение

9.0%
13.5%

Промышленность

6.7%
12.6%

Финансовые услуги

6.6%
12.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
10.3%

Энергетика

4.2%
7.0%

Сырьевые материалы

1.9%
2.8%

Недвижимость

0.6%
1.8%

Коммунальные услуги

0.1%
1.7%

Технологии

HQGO
39.1%
MFUS
21.8%

Потребительский циклический сектор

HQGO
14.1%
MFUS
10.6%

Коммуникационные услуги

HQGO
13.4%
MFUS
5.3%

Здравоохранение

HQGO
9.0%
MFUS
13.5%

Промышленность

HQGO
6.7%
MFUS
12.6%

Финансовые услуги

HQGO
6.6%
MFUS
12.6%

Потребительский защитный сектор

HQGO
4.4%
MFUS
10.3%

Энергетика

HQGO
4.2%
MFUS
7.0%

Сырьевые материалы

HQGO
1.9%
MFUS
2.8%

Недвижимость

HQGO
0.6%
MFUS
1.8%

Коммунальные услуги

HQGO
0.1%
MFUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Quality Growth ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с HQGO:
HQGO с QQQMHQGO с GARPHQGO с FMAGHQGO с VOOHQGO с QGROHQGO с HSRTHQGO с ACSI
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

HQGO vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQGO
Ранг доходности на риск HQGO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQGO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQGO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQGO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQGO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQGO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQGO c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQGOMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.69

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.85

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

4.51

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

18.52

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQGO vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQGO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUS равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQGO и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQGOMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.69

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.79

+0.59

Просадки

Сравнение просадок HQGO и MFUS

Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQGOMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.85%

-35.21%

+14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-6.39%

-4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-3.99%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.55%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HQGO и MFUS

Текущая волатильность для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) составляет 2.59%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что HQGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQGOMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.97%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

8.22%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

10.71%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

15.03%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

17.35%

-0.38%

Сравнение комиссий HQGO и MFUS

HQGO берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQGO и MFUS

Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности MFUS в 1.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		0.46%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.35%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%

Часто задаваемые вопросы

HQGO and MFUS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUS has higher volatility (2.97%) compared to HQGO (2.59%). In terms of maximum drawdown, HQGO dropped -20.85% vs MFUS's -35.21%.

On 1-year performance, MFUS leads with 28.65% vs 25.85% for HQGO. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, HQGO has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MFUS has performed better with a 28.65% return vs 25.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for HQGO.

MFUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.46% for HQGO.

HQGO tracks Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. They also come from different issuers: Hartford and PIMCO. Their fees differ too: 0.34% for HQGO and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQGO и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор