PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQGO с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQGO с IQM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HQGO is passively managed, while IQM is actively managed. Over the past year, HQGO returned 23.12% vs 60.81% for IQM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HQGO charges 0.34%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности HQGO и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HQGO показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 27.43%.

HQGO

1 день
-2.86%
1 месяц
0.83%
С начала года
7.15%
6 месяцев
5.94%
1 год
23.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
-7.99%
1 месяц
-1.95%
С начала года
27.43%
6 месяцев
24.00%
1 год
60.81%
3 года*
33.28%
5 лет*
19.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQGO и IQM

2026 (YTD)202520242023
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		7.15%15.15%25.09%6.12%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		27.43%30.76%31.03%7.89%

Correlation

The correlation between HQGO and IQM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.84

The correlation between HQGO and IQM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HQGO и IQM

Секторы
HQGO
IQM

Технологии

39.1%
65.9%

Потребительский циклический сектор

14.1%
4.1%

Коммуникационные услуги

13.4%
2.1%

Здравоохранение

9.0%
1.1%

Промышленность

6.7%
19.9%

Финансовые услуги

6.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

4.2%
2.7%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Недвижимость

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.1%
3.3%

Технологии

HQGO
39.1%
IQM
65.9%

Потребительский циклический сектор

HQGO
14.1%
IQM
4.1%

Коммуникационные услуги

HQGO
13.4%
IQM
2.1%

Здравоохранение

HQGO
9.0%
IQM
1.1%

Промышленность

HQGO
6.7%
IQM
19.9%

Финансовые услуги

HQGO
6.6%
IQM

-

Потребительский защитный сектор

HQGO
4.4%
IQM

-

Энергетика

HQGO
4.2%
IQM
2.7%

Сырьевые материалы

HQGO
1.9%
IQM

-

Недвижимость

HQGO
0.6%
IQM

-

Коммунальные услуги

HQGO
0.1%
IQM
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Quality Growth ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с HQGO:
HQGO с QQQMHQGO с GARPHQGO с FMAGHQGO с VOOHQGO с QGROHQGO с HSRTHQGO с ACSI
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

HQGO vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQGO
Ранг доходности на риск HQGO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQGO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQGO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQGO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQGO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQGO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQGO c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQGOIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.08

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.48

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

4.16

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

13.48

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQGO vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQGO на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQM равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQGO и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQGOIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.08

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.89

+0.40

Просадки

Сравнение просадок HQGO и IQM

Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQGOIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.85%

-44.91%

+24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-14.71%

+4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-9.44%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-12.24%

+9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

4.52%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HQGO и IQM

Текущая волатильность для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) составляет 3.91%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что HQGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQGOIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

12.53%

-8.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

24.51%

-14.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

29.45%

-15.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

29.11%

-12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

30.87%

-13.81%

Сравнение комиссий HQGO и IQM

HQGO берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQGO и IQM

Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		0.47%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Часто задаваемые вопросы

HQGO and IQM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (12.53%) compared to HQGO (3.91%). In terms of maximum drawdown, HQGO dropped -20.85% vs IQM's -44.91%.

On 1-year performance, IQM leads with 60.81% vs 23.12% for HQGO. On fees, HQGO is cheaper at 0.34% per year. On volatility, HQGO has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQM has performed better with a 60.81% return vs 23.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HQGO is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.

HQGO has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: Hartford and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.34% for HQGO and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQGO и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор