Сравнение HQGO с HCRB
HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) and HCRB (Hartford Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - HQGO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while HCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Hartford. HQGO is passively managed, while HCRB is actively managed. Over the past year, HQGO returned 25.85% vs 4.82% for HCRB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. HQGO charges 0.34%/yr vs 0.29%/yr for HCRB.
Доходность
Сравнение доходности HQGO и HCRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HQGO показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у HCRB с доходностью 0.37%.
HQGO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HCRB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HQGO и HCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 10.30% | 15.15% | 25.09% | 6.12% |
HCRB Hartford Core Bond ETF | 0.37% | 7.06% | 2.23% | 2.44% |
Correlation
The correlation between HQGO and HCRB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQGO vs. HCRB — Ранг доходности на риск
HQGO
HCRB
Сравнение HQGO c HCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Hartford Core Bond ETF (HCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQGO | HCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.72 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 5.17 | +5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQGO | HCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.28 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.14 | +1.25 |
Просадки
Сравнение просадок HQGO и HCRB
Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, примерно равная максимальной просадке HCRB в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и HCRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HQGO | HCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.85% | -19.90% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -2.82% | -7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -1.67% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -7.02% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 0.93% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQGO и HCRB
Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Hartford Core Bond ETF (HCRB) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что HQGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HQGO | HCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 1.31% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 2.70% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.35% | 3.82% | +9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 6.12% | +10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 5.95% | +11.02% |
Сравнение комиссий HQGO и HCRB
HQGO берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии HCRB в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQGO и HCRB
Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности HCRB в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCRB Hartford Core Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 4.15% | 3.39% | 2.18% | 1.47% | 1.81% |
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 0.46% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HQGO and HCRB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HQGO has higher volatility (2.59%) compared to HCRB (1.31%). In terms of maximum drawdown, HQGO dropped -20.85% vs HCRB's -19.90%.
On 1-year performance, HQGO leads with 25.85% vs 4.82% for HCRB. On fees, HCRB is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HCRB has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HQGO has performed better with a 25.85% return vs 4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HCRB is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for HQGO.
HCRB has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 0.46% for HQGO.
HQGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while HCRB is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.34% for HQGO and 0.29% for HCRB.
HQGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HQGO и HCRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор