PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQGO с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HQGO с BIBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Inspire 100 ETF (BIBL).

HQGO и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HQGO - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HQGO и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQGO и BIBL

2026 (YTD)202520242023
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		-4.85%15.15%25.09%6.12%
BIBL
Inspire 100 ETF		6.48%17.27%12.49%6.97%

Доходность по периодам

С начала года, HQGO показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.48%.

HQGO

1 день
0.76%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.46%
1 год
16.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.36%
1 месяц
-2.27%
С начала года
6.48%
6 месяцев
7.18%
1 год
24.42%
3 года*
16.45%
5 лет*
8.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Quality Growth ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с HQGO:
HQGO с QQQMHQGO с GARPHQGO с FMAGHQGO с VOOHQGO с QGROHQGO с HSRTHQGO с ACSI
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Сравнение комиссий HQGO и BIBL

HQGO берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

BIBL
Inspire 100 ETF
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF

Доходность на риск

HQGO vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQGO
Ранг доходности на риск HQGO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQGO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQGO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQGO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQGO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQGO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQGO c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQGOBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.20

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.73

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.85

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

8.71

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQGO vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQGO на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQGO и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQGOBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.20

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.54

+0.48

Корреляция

Корреляция между HQGO и BIBL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQGO и BIBL

Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности BIBL в 1.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		0.53%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Просадки

Сравнение просадок HQGO и BIBL

Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

HQGOBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.85%

-36.12%

+15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-8.94%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-4.62%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-7.16%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.96%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HQGO и BIBL

Текущая волатильность для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) составляет 5.76%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что HQGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HQGOBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

6.75%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

12.28%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.92%

20.39%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

19.44%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

21.14%

-3.84%