PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQGO с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQGO с BIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - HQGO tracks the Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, HQGO returned 25.85% vs 40.51% for BIBL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HQGO charges 0.34%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности HQGO и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HQGO показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.10%.

HQGO

1 день
0.12%
1 месяц
4.99%
С начала года
10.30%
6 месяцев
9.57%
1 год
25.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.22%
1 месяц
5.01%
С начала года
24.10%
6 месяцев
22.66%
1 год
40.51%
3 года*
22.54%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQGO и BIBL

2026 (YTD)202520242023
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		10.30%15.15%25.09%6.12%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.10%17.27%12.49%6.97%

Correlation

The correlation between HQGO and BIBL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.82

The correlation between HQGO and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HQGO и BIBL

Секторы
HQGO
BIBL

Технологии

39.1%
30.1%

Потребительский циклический сектор

14.1%
0.3%

Коммуникационные услуги

13.4%

-

Здравоохранение

9.0%
4.3%

Промышленность

6.7%
26.8%

Финансовые услуги

6.6%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
0.5%

Энергетика

4.2%
6.9%

Сырьевые материалы

1.9%
4.2%

Недвижимость

0.6%
14.7%

Коммунальные услуги

0.1%
3.5%

Технологии

HQGO
39.1%
BIBL
30.1%

Потребительский циклический сектор

HQGO
14.1%
BIBL
0.3%

Коммуникационные услуги

HQGO
13.4%
BIBL

-

Здравоохранение

HQGO
9.0%
BIBL
4.3%

Промышленность

HQGO
6.7%
BIBL
26.8%

Финансовые услуги

HQGO
6.6%
BIBL
8.3%

Потребительский защитный сектор

HQGO
4.4%
BIBL
0.5%

Энергетика

HQGO
4.2%
BIBL
6.9%

Сырьевые материалы

HQGO
1.9%
BIBL
4.2%

Недвижимость

HQGO
0.6%
BIBL
14.7%

Коммунальные услуги

HQGO
0.1%
BIBL
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Quality Growth ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с HQGO:
HQGO с QQQMHQGO с GARPHQGO с FMAGHQGO с VOOHQGO с QGROHQGO с HSRTHQGO с ACSI
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

HQGO vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQGO
Ранг доходности на риск HQGO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQGO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQGO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQGO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQGO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQGO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQGO c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQGOBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.63

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.54

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

4.55

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

19.71

-9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQGO vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQGO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQGO и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQGOBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.63

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.63

+0.76

Просадки

Сравнение просадок HQGO и BIBL

Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQGOBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.85%

-36.12%

+15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-8.94%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-7.04%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.06%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HQGO и BIBL

Текущая волатильность для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) составляет 2.59%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что HQGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQGOBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

4.58%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

12.63%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

15.46%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

19.59%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

21.07%

-4.10%

Сравнение комиссий HQGO и BIBL

HQGO берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQGO и BIBL

Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		0.46%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HQGO and BIBL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (4.58%) compared to HQGO (2.59%). In terms of maximum drawdown, HQGO dropped -20.85% vs BIBL's -36.12%.

On 1-year performance, BIBL leads with 40.51% vs 25.85% for HQGO. On fees, HQGO is cheaper at 0.34% per year. On volatility, HQGO has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIBL has performed better with a 40.51% return vs 25.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HQGO is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

BIBL has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.46% for HQGO.

HQGO tracks Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: Hartford and Inspire. Their fees differ too: 0.34% for HQGO and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQGO и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор