PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQGO с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQGO с BBUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - HQGO tracks the Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past year, HQGO returned 25.85% vs 28.04% for BBUS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. HQGO charges 0.34%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности HQGO и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HQGO показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 11.12%.

HQGO

1 день
0.12%
1 месяц
4.99%
С начала года
10.30%
6 месяцев
9.57%
1 год
25.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.04%
3 года*
22.72%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQGO и BBUS

2026 (YTD)202520242023
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		10.30%15.15%25.09%6.12%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		11.12%17.77%24.89%5.06%

Correlation

The correlation between HQGO and BBUS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.97

The correlation between HQGO and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HQGO и BBUS

Секторы
HQGO
BBUS

Технологии

39.1%
37.1%

Потребительский циклический сектор

14.1%
9.4%

Коммуникационные услуги

13.4%
10.8%

Здравоохранение

9.0%
8.1%

Промышленность

6.7%
7.2%

Финансовые услуги

6.6%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.5%

Энергетика

4.2%
3.2%

Сырьевые материалы

1.9%
1.2%

Недвижимость

0.6%
1.7%

Коммунальные услуги

0.1%
2.6%

Технологии

HQGO
39.1%
BBUS
37.1%

Потребительский циклический сектор

HQGO
14.1%
BBUS
9.4%

Коммуникационные услуги

HQGO
13.4%
BBUS
10.8%

Здравоохранение

HQGO
9.0%
BBUS
8.1%

Промышленность

HQGO
6.7%
BBUS
7.2%

Финансовые услуги

HQGO
6.6%
BBUS
10.8%

Потребительский защитный сектор

HQGO
4.4%
BBUS
4.5%

Энергетика

HQGO
4.2%
BBUS
3.2%

Сырьевые материалы

HQGO
1.9%
BBUS
1.2%

Недвижимость

HQGO
0.6%
BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

HQGO
0.1%
BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Quality Growth ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с HQGO:
HQGO с QQQMHQGO с GARPHQGO с FMAGHQGO с VOOHQGO с QGROHQGO с HSRTHQGO с ACSI
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

HQGO vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQGO
Ранг доходности на риск HQGO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQGO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQGO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQGO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQGO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQGO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQGO c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQGOBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.37

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.23

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.06

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

14.04

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQGO vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQGO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQGO и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQGOBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.37

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.84

+0.55

Просадки

Сравнение просадок HQGO и BBUS

Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQGOBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.85%

-35.35%

+14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-9.21%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.28%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-5.45%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.00%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HQGO и BBUS

Текущая волатильность для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) составляет 2.59%, в то время как у JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что HQGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQGOBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.84%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

8.97%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

11.87%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

17.03%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

19.59%

-2.62%

Сравнение комиссий HQGO и BBUS

HQGO берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQGO и BBUS

Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		0.46%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, HQGO and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (2.84%) compared to HQGO (2.59%). In terms of maximum drawdown, HQGO dropped -20.85% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, BBUS leads with 28.04% vs 25.85% for HQGO. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, HQGO has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBUS has performed better with a 28.04% return vs 25.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.34% for HQGO.

BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.46% for HQGO.

HQGO tracks Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Hartford and JPMorgan. Their fees differ too: 0.34% for HQGO and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQGO и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор