Сравнение HPS с PDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT).
HPS управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 июн. 2003 г.. PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности HPS и PDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HPS и PDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPS John Hancock Preferred Income Fund III | 2.43% | 4.86% | 15.65% | 7.66% | -16.56% | 16.44% | -3.00% | 31.43% | -8.37% | 14.32% |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 6.16% | 7.64% | 29.92% | -9.55% | -16.30% | 25.98% | -14.20% | 39.29% | -12.49% | 21.22% |
Доходность по периодам
С начала года, HPS показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у PDT с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции HPS уступали акциям PDT по среднегодовой доходности: 5.73% против 7.21% соответственно.
HPS
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- -3.11%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 5.73%
PDT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 7.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HPS и PDT
HPS берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PDT в 5.06%.
Доходность на риск
HPS vs. PDT — Ранг доходности на риск
HPS
PDT
Сравнение HPS c PDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPS | PDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.73 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.01 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.88 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 3.47 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPS | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.73 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.34 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.29 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.32 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между HPS и PDT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPS и PDT
Дивидендная доходность HPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности PDT в 7.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPS John Hancock Preferred Income Fund III | 9.15% | 9.16% | 8.78% | 9.34% | 9.15% | 7.04% | 7.63% | 7.41% | 9.26% | 7.82% | 8.27% | 7.53% |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 7.48% | 7.80% | 7.77% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.43% | 6.70% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок HPS и PDT
Максимальная просадка HPS за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки PDT в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS и PDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HPS | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -62.39% | -7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -10.34% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.39% | -40.44% | +11.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | -62.39% | +10.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -1.97% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -10.05% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.63% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPS и PDT
John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что HPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HPS | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 4.23% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 7.21% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 13.22% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 17.06% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 25.18% | -3.72% |