PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPS с LDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPS с LDP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP).

HPS управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 июн. 2003 г.. LDP управляется Cohen and Steers. Фонд был запущен 1 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HPS и LDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPS и LDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		1.08%4.86%15.65%7.66%-16.56%16.44%-3.00%31.43%-8.37%14.32%
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		-3.89%13.04%18.49%5.79%-22.31%7.81%9.49%29.72%-9.69%14.56%

Доходность по периодам

С начала года, HPS показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у LDP с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции HPS уступали акциям LDP по среднегодовой доходности: 5.59% против 6.62% соответственно.

HPS

1 день
2.96%
1 месяц
-2.92%
С начала года
1.08%
6 месяцев
-3.58%
1 год
3.89%
3 года*
8.40%
5 лет*
3.44%
10 лет*
5.59%

LDP

1 день
3.20%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-4.38%
1 год
5.74%
3 года*
12.47%
5 лет*
2.65%
10 лет*
6.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund III

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с HPS:
HPS с PFFAHPS с HPFHPS с DPIIXHPS с JPDIXHPS с PPSIXHPS с FPFHPS с LBFFX
Часто сравнивают с LDP:
LDP с JPDIXLDP с FICVXLDP с HPFLDP с FIQVXLDP с JPCLDP с DPIIXLDP с PSF

Сравнение комиссий HPS и LDP

HPS берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии LDP в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III

Доходность на риск

HPS vs. LDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
LDP
Ранг доходности на риск LDP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPS c LDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPSLDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.48

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

0.69

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.11

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

0.59

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

2.22

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPS vs. LDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPS на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа LDP равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPS и LDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPSLDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.48

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.20

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.33

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.35

-0.11

Корреляция

Корреляция между HPS и LDP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPS и LDP

Дивидендная доходность HPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности LDP в 7.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		9.27%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		7.87%7.43%7.78%8.66%8.52%7.99%6.74%7.14%8.58%7.56%7.67%8.31%

Просадки

Сравнение просадок HPS и LDP

Максимальная просадка HPS за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки LDP в -49.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS и LDP.

Загрузка...

Показатели просадок

HPSLDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-49.59%

-20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-9.39%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.39%

-32.12%

+2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-49.59%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-6.48%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-6.62%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.52%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HPS и LDP

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) составляет 5.07%, в то время как у Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что HPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPSLDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.49%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

7.13%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

12.03%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

13.43%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

20.08%

+1.38%