PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPS с JVMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPS с JVMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX).

HPS управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 июн. 2003 г.. JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HPS и JVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPS и JVMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		2.43%4.86%15.65%7.66%-16.56%16.44%-3.00%31.43%-8.37%14.32%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.16%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, HPS показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у JVMIX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции HPS уступали акциям JVMIX по среднегодовой доходности: 5.73% против 10.12% соответственно.

HPS

1 день
1.33%
1 месяц
-1.89%
С начала года
2.43%
6 месяцев
-3.11%
1 год
5.21%
3 года*
8.88%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.73%

JVMIX

1 день
1.79%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.16%
6 месяцев
0.63%
1 год
13.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund III

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Часто сравнивают с HPS:
HPS с PFFAHPS с HPFHPS с DPIIXHPS с JPDIXHPS с PPSIXHPS с FPFHPS с LBFFX
Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX

Сравнение комиссий HPS и JVMIX

HPS берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JVMIX в 0.87%.

JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III

Доходность на риск

HPS vs. JVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPS c JVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPSJVMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.80

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.25

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.16

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

4.73

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPS vs. JVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPS на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа JVMIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPS и JVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPSJVMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.80

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.45

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.50

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.29

-0.05

Корреляция

Корреляция между HPS и JVMIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPS и JVMIX

Дивидендная доходность HPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что сопоставимо с доходностью JVMIX в 9.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		9.15%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.13%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%

Просадки

Сравнение просадок HPS и JVMIX

Максимальная просадка HPS за все время составила -70.04%, примерно равная максимальной просадке JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS и JVMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPSJVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-67.04%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-13.22%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.39%

-21.13%

-8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-42.64%

-9.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-6.93%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-13.43%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.23%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HPS и JVMIX

John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что HPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPSJVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

4.40%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

9.77%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

18.11%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

18.44%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

20.31%

+1.15%