PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPS с CPXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPS с CPXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX).

HPS управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 июн. 2003 г.. CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HPS и CPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPS и CPXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		1.08%4.86%15.65%7.66%-16.56%16.44%-3.00%31.43%-8.37%14.32%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, HPS показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у CPXIX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции HPS превзошли акции CPXIX по среднегодовой доходности: 5.59% против 4.63% соответственно.

HPS

1 день
2.96%
1 месяц
-2.92%
С начала года
1.08%
6 месяцев
-3.58%
1 год
3.89%
3 года*
8.40%
5 лет*
3.44%
10 лет*
5.59%

CPXIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.92%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.53%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund III

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с HPS:
HPS с PFFAHPS с HPFHPS с DPIIXHPS с PPSIXHPS с JPDIXHPS с LBFFXHPS с FPF
Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX

Сравнение комиссий HPS и CPXIX

HPS берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CPXIX в 0.84%.

CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III

Доходность на риск

HPS vs. CPXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPS c CPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPSCPXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.83

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.28

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.43

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.65

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

6.77

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPS vs. CPXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPS на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа CPXIX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPS и CPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPSCPXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.83

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.54

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.76

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.14

-0.90

Корреляция

Корреляция между HPS и CPXIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPS и CPXIX

Дивидендная доходность HPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности CPXIX в 5.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		9.27%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%

Просадки

Сравнение просадок HPS и CPXIX

Максимальная просадка HPS за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки CPXIX в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS и CPXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPSCPXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-25.56%

-44.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-3.26%

-6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.39%

-20.00%

-9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-25.56%

-26.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-3.00%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-2.72%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

0.82%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HPS и CPXIX

John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что HPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPSCPXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

1.22%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

1.76%

+5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

3.16%

+9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

4.67%

+11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

6.15%

+15.31%