PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPI с TAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPI с TAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).

HPI управляется John Hancock. Фонд был запущен 27 авг. 2002 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности HPI и TAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPI и TAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPI
John Hancock Preferred Income Fund		-1.10%6.54%14.95%8.34%-15.79%13.16%-7.02%30.89%-4.79%13.78%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%

Доходность по периодам

С начала года, HPI показывает доходность -1.10%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции HPI уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 5.17% против 11.59% соответственно.

HPI

1 день
0.51%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-4.97%
1 год
3.99%
3 года*
9.06%
5 лет*
3.21%
10 лет*
5.17%

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с HPI:
HPI с FPFHPI с PSFHPI с HPSHPI с JPCHPI с JPDIXHPI с LDPHPI с HPF
Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с HTDTAGRX с JCCIXTAGRX с BTOTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с FLCPX

Сравнение комиссий HPI и TAGRX

HPI берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.

TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
HPI
John Hancock Preferred Income Fund

Доходность на риск

HPI vs. TAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPI
Ранг доходности на риск HPI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPI: 99
Ранг коэф-та Мартина
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPI c TAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPITAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.40

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.70

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.10

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.56

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

1.91

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPI vs. TAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPI на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAGRX равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPI и TAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPITAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.40

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.36

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.57

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.46

-0.21

Корреляция

Корреляция между HPI и TAGRX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPI и TAGRX

Дивидендная доходность HPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPI
John Hancock Preferred Income Fund		9.40%9.15%8.91%9.39%9.23%7.14%7.53%7.69%8.92%7.84%8.26%7.69%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%

Просадки

Сравнение просадок HPI и TAGRX

Максимальная просадка HPI за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPI и TAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPITAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.67%

-58.45%

-9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-14.04%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.10%

-29.10%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.99%

-36.96%

-21.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-11.64%

+5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-11.57%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

4.13%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HPI и TAGRX

John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) имеют волатильность 5.38% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPITAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.19%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

10.11%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

18.91%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

20.21%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

20.50%

+3.82%