Сравнение HPI с JAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX).
HPI управляется John Hancock. Фонд был запущен 27 авг. 2002 г.. JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HPI и JAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HPI и JAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPI John Hancock Preferred Income Fund | -1.60% | 6.54% | 14.95% | 8.34% | -15.79% | 13.16% | -7.02% | 30.89% | -4.79% | 13.78% |
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 2.10% | 6.18% | 6.59% | 5.85% | -3.12% | 4.77% | 4.36% | 8.95% | -4.09% | 6.10% |
Доходность по периодам
С начала года, HPI показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у JAAAX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции HPI превзошли акции JAAAX по среднегодовой доходности: 5.12% против 4.00% соответственно.
HPI
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -5.45%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 5.12%
JAAAX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HPI и JAAAX
HPI берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JAAAX в 0.72%.
Доходность на риск
HPI vs. JAAAX — Ранг доходности на риск
HPI
JAAAX
Сравнение HPI c JAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPI | JAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.68 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 2.25 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.37 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.67 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 8.43 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPI | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.68 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.98 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.92 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.84 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между HPI и JAAAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPI и JAAAX
Дивидендная доходность HPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности JAAAX в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPI John Hancock Preferred Income Fund | 9.45% | 9.15% | 8.91% | 9.39% | 9.23% | 7.14% | 7.53% | 7.69% | 8.92% | 7.84% | 8.26% | 7.69% |
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 1.50% | 1.53% | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 1.72% | 0.74% | 3.38% | 1.99% | 1.23% | 0.77% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок HPI и JAAAX
Максимальная просадка HPI за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPI и JAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HPI | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -15.72% | -51.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -4.43% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.10% | -6.28% | -23.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.99% | -12.64% | -45.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -2.02% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -2.06% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 0.88% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPI и JAAAX
John Hancock Preferred Income Fund (HPI) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что HPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HPI | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 1.04% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 2.72% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 4.72% | +7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 4.21% | +11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 4.37% | +19.95% |